PJSC Dom.Rf · RUS:DOMRF

PJSC Dom.Rf — агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — FY2012 Earnings Presentation

36 slides from PJSC Dom.Rf's earnings presentation, May 2013

  1. Slide 1: Финансовые результаты деятельности Группы компаний АИЖК по МСФО за 2012 год

    Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Финансовые результаты деятельности Группы компаний АИЖК по МСФО за 2012 год Май 2013

  2. Slide 2: Ограничение ответственности

    Ограничение ответственности Настоящие материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем документе, не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями (дале

  3. Slide 3: Содержание

    Содержание  Обзор российского рынка ипотеки 4  Краткая информация об АИЖК 6  Обзор деятельности АИЖК 9  Риск-менеджмент 18  Финансовые результаты деятельности 25  Источники финансирования деятельности 31 3

  4. Slide 4: Обзор российского рынка ипотеки

    Обзор российского рынка ипотеки

  5. Slide 5: Обзор российского рынка ипотеки

    Обзор российского рынка ипотеки Рынок ипотеки восстановился после кризиса… Индекс цен на рынке жилья, % 1200 25,0% 160 20,9% 148 145 1000 17,6% 139 16,9% 20,0% 140 144 134 800 14,3% 14,6% 139 135 119 120121 120 15,0% 131 120 108 109 111 113 115 600 117 117 115 105 101 98 106 106 107 13,1% 10,0% 116

  6. Slide 6: Краткая информация об АИЖК

    Uncdbopmauyna 06 AVKK

  7. Slide 7: Краткая информация об АИЖК

    Краткая информация об АИЖК Факты Ключевые направления деятельности  АИЖК было создано в 1997 году по решению Правительства РФ как  Содействие рынку ипотечного жилищного кредитования на всех национальный институт развития рынка ипотечного жилищного кредитования стадиях финансового цикла с первоочер

  8. Slide 8: Стратегическое значение АИЖК

    Стратегическое значение АИЖК АИЖК включено в перечень стратегических обществ Историческая поддержка со стороны государства Финансовая поддержка со стороны государства, млрд руб.  Финансовая поддержка 188,7 – В течение кризиса (2008-2009) уставный капитал был увеличен на 173,7 157,7 80,0 млрд руб. –

  9. Slide 9: Обзор деятельности

    Обзор деятельности

  10. Slide 10: Ключевые виды деятельности

    Ключевые виды деятельности  Рефинансирование ипотечных кредитов  Предоставление займов банкам на финансирование строительства жилья (в рамках программы Стимул)  Покупка ИЦБ и предоставление промежуточного финансирования Ключевые виды деятельности, % от активов Ключевые виды деятельности, % от заб

  11. Slide 11: Программа покупки закладных

    Программа покупки закладных Объем рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов, Доля рефинансированных АИЖК кредитов в общем млрд руб. объеме выданных кредитов, % 70,00 25,0% 60,00 20,0% 14,3% 50,00 15,0% 12,9% 13,1% 12,3% 11,9% 40,00 10,0% 12,7% 13,1% 11,2% 10,9% 10,9% 30,00 61,0 5,0% 54,4 51,3 4,0% 1

  12. Slide 12: Стандарты АИЖК

    Стандарты АИЖК Стандарты АИЖК Валюта Рубли Первоначальный взнос Не менее 30% (не менее 10%, при условии ипотечного страхования) Заемщики Максимальный размер От 1,1 млн до 10 млн руб. в кредита* (за исключением зависимости от региона и продукта «Военная ипотека» коэффициента Кредит/Залог (К/З) Максим

  13. Slide 13: Программа покупки ипотечных ценных бумаг

    Программа покупки ипотечных ценных бумаг Объем предоставленного промежуточного Программы покупки ИЦБ финансирования, млрд руб. (на 31.12.2012)  В рамках программ АИЖК выкупает старшие транши ИЦБ с рейтингом не ниже ВВВ- (Fitch / S&P) или Ваа3 (Moody’s) или 12,99 обеспеченные поручительством АИЖК 9,

  14. Slide 14: Дочерние компании (АРИЖК)

    Дочерние компании (АРИЖК) Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных Кредитный портфель на 31.12.2012 кредитов  Создано в феврале 2009 года в рамках исполнения поручения Кол-во Объем кредитов, Кредитная программа Правительства РФ о государственной поддержке заемщиков по кредитов, шт. млн руб.

  15. Slide 15: Программа по стимулированию кредитования строительства жилья (Стимул)

    Программа по стимулированию кредитования строительства жилья (Стимул)  Программа Стимул была запущена в 2010 для поддержки рынка строительства доступного жилья  Агентство предоставляет целевые займы банкам на финансирование строительных проектов  По состоянию на 31.12.2012 АИЖК профинансировало п

  16. Slide 16: Развитие арендного жилищного фонда

    Развитие арендного жилищного фонда Ипотечный продукт «Арендное жилье» Результаты на 31 декабря 2013 года: • Условия, типовая документация и ценовые параметры продукта утверждены для «промышленной» эксплуатации. • Построено 2 арендных дома на 130 квартир (Новосибирск), рефинансированы 2 закладные, ос

  17. Slide 17: Дочерние компании (СК АИЖК)

    Дочерние компании (СК АИЖК) Страховая компания АИЖК  Создана в феврале 2010 года с целью повышения доступности ипотечных кредитов для граждан и снижения рисков в системе ипотечного кредитования за счет формирования и развития нового для российского страхового рынка сегмента ипотечного страхования.

  18. Slide 18: Риск-менеджмент

    PucK-MeHeD>KMeHT

  19. Slide 19: Портфель закладных

    Портфель закладных Структура ипотечного портфеля (на 31.12.2012) Характеристики ипотечного портфеля (на 31.12.2012) Объём кредитов на 31.12.2012 Кредитная программа 6% тыс руб. % Стандарт (в т.ч. Новостройка) 130 887 727,46 69,98% Военная ипотека 45 712 416,19 24,44% 24% Иное 10 447 130,72 5,59% Ста

  20. Slide 20: Портфель закладных и финансовый портфель

    Портфель закладных и финансовый портфель Доля ранних дефолтов Рисковая структура ипотечного портфеля Доля ранних дефолтов показывает, какая доля новых рефинансируемых закладных по Показатель рисковой структуры ипотечного портфеля определяет долю высокорисковых различным программам Агентства входит в

  21. Slide 21: Кредитный риск

    Кредитный риск АИЖК управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы присвоения рейтингов. В отношении закладных по ипотечным кредитам рассматривается тип продукта и его рисковые особенности, интервал текущего значения коэффициента К/З, сумма ипотечного кредита в регион

  22. Slide 22: Достаточность капитала

    Достаточность капитала Рисковые активы и обязательства Балансовая стоимость Взвешенные по риску Балансовые активы Деньги на расчетных счетах , агентов по накоплению и расчётных счетах ипотечных агентов 6 531 3 250 Закладные на сопровождении 188 070 165 709 Банковские депозиты 35 945 17 644 Выданные

  23. Slide 23: Процентный риск

    Процентный риск Показатель подверженности капитала процентному риску рассчитывается как умноженное на 1% слагаемое: сумма взвешенных по дюрации активов и внебалансовых обязательств за минусом взвешенных по дюрации пассивов, и отражает чувствительность изменения капитала к сдвигу процентных ставок Ба

  24. Slide 24: Ликвидность

    Ликвидность Суммарная Просроченные и ожидаемые От 3 величина Менее От 1 до 3 От 1 года От 5 до От 10 до 15 Свыше 15 потоки в части погашения месяцев до притока/ оттока 1месяца месяцев до 5лет 10лет лет лет основного долга по 1 года денежных просроченным активам (+30) средств Активы Денежные средства

  25. Slide 25: Финансовые результаты деятельности

    Финансовые результаты деятельности

  26. Slide 26: Структура активов и портфеля закладных

    Структура активов и портфеля закладных Динамика структуры активов, млрд руб. Структура портфеля закладных 350 6% 300 18,8 6,6 250 24,8 37,4 15,2 200 38,6 24% 59,5 Стандарт (в т.ч. Новостройка) Млрд руб. 150 15,0 44,2 Военная ипотека 49,8 100 187,0 156,8 Иное 131,9 50 91,6 70% 0 2009 2010 2011 2012 З

  27. Slide 27: Структура обязательств и стратегия финансирования

    Структура обязательств и стратегия финансирования Динамика структуры обязательств, Динамика отношения долга к собственному График погашения размещенных облигаций млрд руб. капиталу (Debt-to-equity) АИЖК, обеспеченных госгарантиями, млрд руб. 300 1,6x 24,9 1.3x 1.4x 250 млрд руб. 121 114 1,2x 200 150

  28. Slide 28: Прибыльность и эффективность

    Прибыльность и эффективность Активы, приносящие процентный доход Чистая процентная маржа (NIM) 27,6 млрд руб. 4% 7,35% 7% 21,9 млрд руб. 5,76% 19% 5,35% 18,9 млрд руб. 17% 21% 70% 78% 74% 2010 2011 2012 2010 2011 2012 • Уровень чистой процентной маржи снизился в связи с уменьшением доли Закладные Ср

  29. Slide 29: Ключевые финансовые показатели

    Ключевые финансовые показатели млрд руб. 2009 2010 2011 2012 Баланс Денежные средства и их эквиваленты 15.0 9.5 24.8 6.6 Средства в кредитных учреждениях 49.8 44.2 59.5 38.6 Закладные 91.6 131.9 156.8 187.1 Итого активы 162.2 197.5 268.9 295.8 Облигации выпущенные 59.2 84.1 114.2 128.5 Собственные с

  30. Slide 30: События после отчетной даты

    События после отчетной даты  В феврале 2013 года состоялось размещение дебютного выпуска еврооблигаций АИЖК на сумму 15 млрд руб. по ставке купона 7,75% годовых и сроком погашения 13 февраля 2018 года.  В феврале 2013 года состоялась продажа следующих выпусков ИЦБ – ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-

  31. Slide 31: Источники финансирования деятельности

    Источники финансирования деятельности

  32. Slide 32: Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении

    Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении Облигации, обеспеченные госгарантиями (на 30.04.2013) Серия Объем выпуска, млрд руб. Ставка купона, % годовых Дата размещения Дата погашения Срок до погашения, лет Дюрация, лет А6 2,500 7,40% 06.12.2005 15.07.2014 1,2 0,7 А7 4,000 7,68% 04.10.2006 15.07.

  33. Slide 33: Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК

    Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК Облигации, обеспеченные госгарантиями Биржевые облигации Серия Объем выпуска, млрд руб. Дата погашения Серия Объем выпуска, млрд руб. Срок обращения А26 6,000 01.11.2029 БО-01 5,000 3 года А27 4,000 01.11.2032 БО-02 5,000 3 года А28 4,000 15.

  34. Slide 34: Основные характеристики рыночных выпусков ИЦБ АИЖК в обращении

    Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК в обращении Облигации Номинальная Текущая Структура Кредитная поддержка в % к Текущий Публичная Купон, % Ломбард. Поручи- Листинг ФБ стоимость на номинальная выпуска первоначальной / текущей рейтинг оферта список тельство ММВБ дат

  35. Slide 35: Выпуски ИЦБ АИЖК

    Выпуски ИЦБ АИЖК Выпуски ИЦБ АИЖК, планируемые к продаже рыночным инвесторам Кредитная поддержка в % Текущая номинальная Текущий рейтинг Облигации к текущей номинальной стоимости всех Купон, % Дюрация, лет стоимость, руб. (Moody’s) траншей 1. Эмитент – ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2», дата гос. ре

  36. Slide 36: Контакты

    Контакты «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 Тел: +7(495)775-47-40 Факс: +7(495)775-47-41 www.ahml.ru www.rosipoteka.ru Twitter: www.twitter.com/Rosipoteka По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: ir@ahml.ru 36

агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — FY2012 Earnings Presentation on 6ix