Japan Exchange Group, Inc. · TSE:8697
Japan Exchange — Investor Day (July 2024)
12 slides from Japan Exchange's investor day presentation, Jul 2, 2024
Slide 1: JPX Investor Day 2024 データ・デジタルサービス
JPX Investor Day 2024 データ・デジタルサービス 株式会社ＪＰＸ総研 代表取締役社長 宮原 幸一郎 2024年 7月 2日 © 2024 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates
Slide 2: 目次
目次 １．指数・データサービス関連の各種施策 ２．DX、デジタル化関連の各種施策 © 2024 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates 2
Slide 3: 指数・データサービス関連の各種施策
１．指数・データサービス関連の各種施策 ２．DX、デジタル化関連の各種施策 © 2024 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates 3
Slide 4: TOPIXの見直し
TOPIXの見直し ⚫ TOPIXの見直し（第一段階）が2025年1月末に完了 ⚫ Ｘｘｘ ⚫ これに続く第二段階の見直しとして、連続性を確保しつつ更なる投資機能性向上を目指した見直しに係る 指数コンサルテーションを実施中（2024年6月19日意見募集開始） ➢ TOPIXの巨額の連動資産（83兆円超（2023年3月））や幅広い利用を踏まえ、指数の連続性を確保 ➢ 全市場区分を対象とし、流動性をより重視した銘柄の定期入替を実施 ⚫ 次期TOPIXへの円滑な移行に向け、周知や移行の期間を十分確保し、段階的な移行を実施 TOPIXの見直しの全体的な流れ 2021.4 22.4 22.4～6 22.
Slide 5: TOPIX見直し案の主な点
TOPIX見直し案の主な点 ⚫ 全市場（プライム/スタンダード/グロース市場）から、毎年、流動性基準（売買代金回転率や浮動株時価 総額累積比率）を用い銘柄を選定し、定期入替を行う 次期TOPIX 参考：現行TOPIX 対象市場 プライム市場・スタンダード市場・グロース市場 プライム市場*1 定期入替 年1回、10月最終営業日（基準日：8月最終営業日） なし • 下記の流動性基準により銘柄を定期入替 指標 追加基準 継続基準*2 年間売買代金回転率 0.2以上 0.14以上 選定基準 なし 浮動株時価総額の累積比率 上位96%以内 上位97%以内 • 追加基準はTOPIXの構成銘柄でない銘柄に適
Slide 6: TOPIXの見直しの試算結果
TOPIXの見直しの試算結果 （2023年8月のデータに基づいたもの） *1 ⚫ 「指数の連続性」を確保しつつ、「広範網羅性」や「投資対象としての機能性」が向上 現行TOPIX 次期TOPIX 現行TOPIXとの比較 約1,700銘柄*2 約1,200銘柄 スタンダード/グロース市場から 銘柄数 約50銘柄を採用 浮動株時価総額の合計 434兆円 430兆円 維持 市場カバー率*3 97.5% 96.6％ 維持 浮動株時価総額 約350億円 約730億円 約2倍に増加 (中央値) 1日あたり売買代金 約2.5億円 約5.9億円 約2倍の増加 (中央値) *4 *1 2023年8月最終営業日を基
Slide 7: JPXプライム150指数の開発
JPXプライム150指数の開発 ⚫ 企業の“稼ぐ力”に着目した「JPXプライム150指数」を算出開始（2023年7月） ➢ PBRやエクイティ・スプレッドを用い、日本を代表する価値創造企業150社を選定 ⚫ 3本の連動商品の上場・設定に加え、 3月18日には大阪取引所に指数先物が上場 ⚫ グループ一丸となって本指数の利用促進を進め、日本における価値創造の浸透を促し、企業がより一段 の成長を遂げることで、日本経済の活性化を牽引することを期待 指数のコンセプト ETF/公募投信の状況 上場日/ ‟稼ぐ力”によって、日本を代表する企業や日本経済と 運用会社 連動商品 純資産* 設定日 ともに成長する
Slide 8: 指数ラインナップの拡充
指数ラインナップの拡充 ⚫ ベンチマークや金融商品の対象指標といった指数への多様なニーズに応えるために、 2023年度は14本の新指数の算出を開始。2024月6月現在、250本超の指数を提供 ⚫ 今後も既存指数のプロモーションに注力するとともに、投資家のニーズにあった指数の開発を推進 直近1年間で新たに算出を開始した指数一覧 指数名 指数概要 算出開始日 ✓ PBRやエクイティ・スプレッドを用い、日本を代表する価値創 JPXプライム150指数 2023年7月3日 企業150社を選定 東証REITレバレッジ指数 ✓ 東証REIT指数の日次変動率に対し、２倍、ー１倍、ー２ 東証REITインバース指
Slide 9: データサービス事業に関する取組み
データサービス事業に関する取組み ⚫ データ自動処理の需要の高まりに対応すべく、配信コンテンツや配信方式の多様化に挑戦する ⚫ 多様なステ－クホルダ－との連携をもとに、更なる投資関連情報の充実や利活用の促進を目指す ⚫ 需要が高まると予想されるESG関連情報の充実を図る 主な取組み J-Quants • 日本市場の金融データの提供 J-Lake • BtoC型 （JPX統合データプラットフォーム） • 法人向け・個人向け • データ処理しやすい 配信 方式・フォーマット 配信コンテンツ 配信方式・フォーマット JPX Market 銘柄マスタ Explorer マーケット情報（価格等） • 簡
Slide 10: DX、デジタル化関連の各種施策
１．指数・データサービス関連の各種施策 ２．DX、デジタル化関連の各種施策 © 2024 Japan Exchange Group, Inc., and/or its affiliates 10
Slide 11: デジタルアセットに関する取組み
デジタルアセットに関する取組み ⚫ デジタルアセットのエコシステムの主要プレイヤーとの関係を強化 ⚫ 機関投資家向けデジタル債券の分野でのデジタルアセット関連の事業創出を目指す エコシステムの主要なプレイヤーとの関係強化 デジタル債の活用に向けて iBet Progmat iBet (BOOSTRY) (Progmat) 信託 BOOSTRY 証券 投資家 発行体 ✓ 2023年度のセキュリティトークン市場は、 発電 グリーン・ 約1,000億円の発行規模（前年度比 5.8倍） 所等 トラッキング・ハブ ✓ 国内２大セキュリティトークンプラットフォーム （発行額の9割以上の市場シェア）に各5％
Slide 12: ディスクレーマー
ディスクレーマー 本資料は、株式会社日本取引所グループ（以下「当社」という）に関する情報提供のみを 目的とするものであり、国内外を問わず証券の募集や勧誘を目的とするものではありません。 当社証券は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるも のでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合 を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。 本資料には、将来に関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料作成時点に おける入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提として おり、