Vontobel Holding Ag · SIX:VONN

Vontobel — Investor Presentation (September 2020)

20 slides from Vontobel's investor presentation, September 2020

  1. Slide 1: Vontobel Enhanced Indizes

    Public Neu: systematische Optionsverkaufsstrategien auf den SMI und Euro Stoxx 50 Vontobel Enhanced Indizes Mit Optionsstrategien zusätzliche risikoadjustierte Rendite generieren Platforms & Services September 2020

  2. Slide 2: Inhaltsverzeichnis

    Public Inhaltsverzeichnis September 2020 Was sind Vontobel Enhanced Strategien? 3 Vorteil 1: Das Timing-Risiko wird reduziert 4 Vorteil 2: Kontinuierliche Einnahmen 5 Vontobel Enhanced Indizes – Methodik 7 Enhanced Covered Call Strategie 9 Enhanced Put Write Strategie 12 Auf einen Blick 15 Produktde

  3. Slide 3: Was sind Vontobel Enhanced Strategien?

    Public Was sind Vontobel Enhanced Strategien? September 2020  Optionsverkaufsstrategien auf den Swiss Market Index und Euro Stoxx 50 Index  Transparente und systematische Optionsverkäufe auf Indizes, bringen Prämienerträge, die dem Index zufliessen  Täglicher Verkauf (Verschreibung) von Optionen

  4. Slide 4: Vorteil 1: Das Timing-Risiko wird reduziert

    Public Vorteil 1: Das Timing-Risiko wird reduziert September 2020 → In Risk-Off-Phasen handeln die Investoren weniger, obwohl genau in diesem Umfeld höhere Prämien erzielt werden könnten. Gehandelte Renditeprodukte auf Aktien (nur WM) auf deritrade am Beispiel der Jahre 2018 und 2019 2018 2019 → Der

  5. Slide 5: Vorteil 2: Kontinuierliche Einnahmen – Call-Optionen

    Public Vorteil 2: Kontinuierliche Einnahmen September 2020 Rollover am Beispiel der Covered Call Strategie Tägliche Verschreibung von Call-Optionen Short Call Strike 102 % Laufzeit 2 Wochen Short Call Strike 103 % Laufzeit 3 Wochen Short Call Strike 104 % Laufzeit 4 Wochen 1 Tag Short Call Strike 10

  6. Slide 6: Vorteil 2: Kontinuierliche Einnahmen – Put-Optionen

    Public Vorteil 2: Kontinuierliche Einnahmen September 2020 Rollover am Beispiel der Put Write Strategie Tägliche Verschreibung von Put-Optionen Short Put Strike 94 % Laufzeit 1 Monat 1 Tag Short Put Strike 94 % später Laufzeit 1 Monat 1 Tag Short Put Strike 94 % später Laufzeit 1 Monat Permanenter 1

  7. Slide 7: Vontobel Enhanced Indizes – Methodik

    Public Vontobel Enhanced Indizes – Methodik September 2020 Drei Kernelemente der Vontobel Enhanced Strategien Frequenz Täglicher Optionsverkauf….  reduziert das Timing-Risiko Kurze Laufzeit Festgelegte Strikes Optionen mit kurzen Laufzeiten… Strikes in Prozenten zum Indexstand werden vor  generier

  8. Slide 8: Zwei Optionsstrategien für unterschiedliche Bedürfnisse

    Public Zwei Optionsstrategien für unterschiedliche Bedürfnisse September 2020 Enhanced Covered Call Strategie Enhanced Put Write Strategie Long-Position im Index Keine Position im Index Verkauf von Call-Optionen Verkauf von Put Optionen Deutlich über Marktzins liegende Zusätzliche Rendite und erhöht

  9. Slide 9: Enhanced Covered Call Strategie

    Public Enhanced Covered Call Strategie September 2020 Long-Position im Index plus täglicher Verkauf von drei Calls auf den Index → Ziel: Erhöhung der langfristigen Rendite bei gleichzeitiger Abfederung in Abwärtsphasen Die Covered Call Strategie hat eine Position im zu Grunde liegenden Index. Zusätz

  10. Slide 10: Enhanced Covered Call Strategie auf den Swiss Market Index

    Public Enhanced Covered Call Strategie auf den Swiss Market Index September 2020 Enhanced Covered Call Strategie auf den SMI im Vergleich zur Direktanlage (CHF) Vontobel Enhanced Covered Call Swiss Market Index 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.201

  11. Slide 11: Enhanced Covered Call Strategie auf den Euro Stoxx 50

    Public Enhanced Covered Call Strategie auf den Euro Stoxx 50 September 2020 Enhanced Covered Call Strategie auf den Euro Stoxx 50 im Vergleich zur Direktanlage (EUR) Vontobel Enhanced Covered Call Euro Stoxx 50 Index 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.

  12. Slide 12: Enhanced Put Write Strategie

    Public Enhanced Put Write Strategie September 2020 Keine Position im Index, aber täglicher Verkauf einer Put-Option auf den Index → Ziel: Regelmässige Erträge mit Aktien-Exposure durch Verkauf von Optionsprämie Keine Position im Einnahmen durch den Verkauf von Put-Optionen auf dem zu Grunde liegende

  13. Slide 13: Enhanced Put Write Strategie auf den Swiss Market Index

    Public Enhanced Put Write Strategie auf den Swiss Market Index September 2020 Enhanced Put Write Strategie auf den SMI im Vergleich zur Direktanlage (CHF) Vontobel Enhanced Put Write Swiss Market Index 130 120 110 100 90 80 70 60 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 → En

  14. Slide 14: Enhanced Put Write Strategie auf den Euro Stoxx 50

    Public Enhanced Put Write Strategie auf den Euro Stoxx 50 September 2020 Enhanced Put Write Strategie auf den Euro Stoxx 50 im Vergleich zur Direktanlage (EUR) Vontobel Enhanced Put Write Euro Stoxx 50 Index 130 120 110 100 90 80 70 60 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.202

  15. Slide 15: Auf einen Blick – Methodik

    Public Auf einen Blick – Methodik Vontobel Enhanced Strategien auf Euro Stoxx 50 oder SMI September 2020 Enhanced Enhanced Enhanced Covered Call Put Write Put Write Calendar Strategie Strategie Strategie • Long Position im zugrunde • Weiterentwicklung der • Keine Position im zugrunde liegenden Index

  16. Slide 16: Auf einen Blick – Performance SMI

    Public Auf einen Blick – Performance Vontobel Enhanced Strategien auf SMI September 2020 Strategien auf den Swiss Market Index im Vergleich (CHF) Vontobel Enhanced Put Write Vontobel Enhanced Put Write Calendar Vontobel Enhanced Covered Call Swiss Market Index 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 01.

  17. Slide 17: Auf einen Blick – Performance Euro Stoxx 50

    Public Auf einen Blick – Performance Vontobel Enhanced Strategien auf Euro Stoxx 50 September 2020 Strategien auf den Euro Stoxx 50 im Vergleich (EUR) Vontobel Enhanced Put Write Vontobel Enhanced Covered Call Vontobel Enhanced Put Write Calendar Euro Stoxx 50 Index 150 140 130 120 110 100 90 80 70

  18. Slide 18: Produktdetails – Vontobel Enhanced Indizes

    Public Produktdetails – Vontobel Enhanced Indizes 3 Strategien mit je 2 Tranchen September 2020 ENHANCED COVERED CALL ENHANCED PUT WRITE ENHANCED PUT WRITE CALENDAR ENHACSVT ENHACEVT ENHAPSVT ENHAPEVT ENHASCVT ENHAECVT Basiswert Swiss Market Index Euro Stoxx 50 Index Swiss Market Index Euro Stoxx 50

  19. Slide 19: Rechtliche Hinweise

    Public Rechtliche Hinweise September 2020 Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und dient ausschliesslich zu Informationszwecken, stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und beinhaltet weder eine Offert

  20. Slide 20: Michael Haupt, Thematic Investments

    Public September 2020 Michael Haupt Thematic Investments T +41 58 283 74 94 michael.haupt@vontobel.com Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 8022 Zürich T +41 58 283 71 11 vontobel.com 20

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