Resona Holdings, Inc. · TSE:8308
Resona — H1 FY2011 Earnings Presentation
52 slides from Resona's earnings presentation, Nov 11, 2020
Slide 1: Resona Holdings H1 FY2011 Results Presentation
UWIAA Y FIN, HLWRZE-K TC. SUE \N COMMUNICATION ON EOA PRE ORERUSROREO AMET | ~ HOUF—ILADZEMELT ~ RESONA 20114F11A 228 Q@ VECROIVTHITIA RESONA
Slide 2: Contents
ＣＯＮＴＥＮＴＳ 2011年9月中間期決算の概況 主要ビジネスのアップデート 持続的成長に向けた経営課題への取組み 今後の資本政策の方向性 【ご参考資料】 1. 本資料中、グループ各社の名称を下記の通り、省略して記載している箇所がございます。 HD：りそなホールディングス、RB： りそな銀行、SR： 埼玉りそな銀行、KO： 近畿大阪銀行、G合算： グループ銀行合算 2. 利益にマイナスの場合には「△」を付して表示しています。 1
Slide 3: 2011年9月中間期決算の概況
2011年9月中間期決算の概況 主要ビジネスのアップデート 持続的成長に向けた経営課題への取組み 今後の資本政策の方向性 【ご参考資料】 2
Slide 4: 2011年9月中間期決算の概要
2011年9月中間期決算の概要 HD連結中間純利益：1,282億円を計上 前年同期比464億円（＋56.8％）、予想比532億円（＋70.9％）増益 税金等調整前中間純利益：前年同期比252億円（＋19.3％）増益 与信費用：前年同期比255億円（△79.0％）減少、予想比（銀行合算）でも274億円減少、増益の大宗を占める トップライン：小幅減益ながら予想比増益を確保 信託受益権配当、重点ビジネスにおける手数料の増収等で、預貸金利益など前年同期比減益項目を補完 業務粗利益（銀行合算）：予想比114億円（＋3.8％）増益 実勢業務純益（銀行合算）：予想比143億円（＋11
Slide 5: HD連結・中間純利益の前年同期比増減要因
HD連結・中間純利益の前年同期比増減要因 2011年9月中間期の連結当期純利益は前年同期比＋464億円の増益 税金等調整前中間純利益： ＋252 （単位：億円） △30 +255 +69 期初予想比 +26 +532 （+70.9%） +212 △68 銀行合算 ＋185 連単差 ＋69 （主に保証会社） 1,282 前期末実施の繰延税金資産取崩しの反動： ＋130 前期末に実施した将来収益へのストレスを強化する税効果上の措置 817 の反動（東日本大震災影響） 750 個別貸倒引当金の無税化スケジューリング精緻化： ＋121 RBの有税個別貸倒引当金の無税化スケジューリングを
Slide 6: 2011年9月中間期の損益状況等
2011年9月中間期の損益状況等 （億円） HD《連結》 傘下銀行 うち 連単差（A）－（B）の 連単差 単体合算 りそな 埼玉りそな 近畿大阪 内訳など （A） 前年同期比 （A）－（B） （B） 前年同期比 〈単体〉 〈単体〉 〔概数〕 粗利益〔連結/業務〕 3,378 △68 ＋284 3,094 △41 2,097 729 266 資金利益 2,344 △89 ＋49 2,294 △71 1,423 644 227 カード23他 預貸金利益：国内部門、銀行勘 うち国内預貸金利益 2,040 △82 1,279 554 205 定、預金に譲渡性預金を含む 信託報酬 122 △9 ― 12
Slide 7: 業務粗利益の前年同期比増減要因（G合算）
業務粗利益の前年同期比増減要因（G合算） 債券関係損益の減少等により前年同期比△41億円の減益 預貸金利益*1 △82 （単位：億円） 平残要因： △12 うち、信託受益権配当 +134 利回り要因： △70 社債利息 不動産 FY2010 ＋11 △41 ＋10 1H その他 年金・証券信託 FY2011 金融商品販売 △5 業務粗利益 有価証券利息 配当金 △24 ＋11 対顧外為 1H 年金信託：△2 ＋24 投資信託：＋8 対顧デリバ 業務粗利益 3,135 保険：＋2 証券信託：△2 ＋9 債券関係損益 その他 ＋141 3,094 （現物） △136 資金利益 ： △70 フィー収
Slide 8: 与信費用・不良債権の状況
与信費用・不良債権の状況 与信費用の内訳 不良債権比率の他社比較 （億円） 3% FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 不良債権比率 科目 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H ネット不良債権比率 *1 G合算 *1 担保/保証・引当控除後 不良債権比率 一般貸倒引当金 △64 285 △95 188 115 △58 220 2% 個別貸倒引当金等 △1,201 △660 △417 △495 △296 △128 △ 215 新規発生 △1,573 △1,390 △563 △592 △391 △279 △ 274 戻入等 2.50% 2.40% 372 729 146 9
Slide 9: 有価証券の状況①（HD連結）
有価証券の状況①（HD連結） ダウンサイドリスクの小さい有価証券ポートフォリオ 【政策投資ポートフォリオ】 残高推移 (億円） 2003/3 2007/3 2010/3 2011/3 2011/9 株式 その他有価証券 60,051 63,965 77,337 81,534 90,943 FY2011 1H 減損実施額 ： 17億円 株式 ① 13,190 3,904 3,445 3,518 3,495 政策投資株式（取得原価）は、2003/3比で 債券 44,330 49,517 70,551 75,300 83,657 1兆円規模の残高を圧縮 国債 38,110 39,
Slide 10: 有価証券の状況②
有価証券の状況② 「その他有価証券」の評価差額（HD連結） 保有株式（取得原価）（G合算） 2011年9月末の評価差額 ： ＋640億円 日経平均損益分岐点株価 7,100円程度 変動利付国債は、従前通り市場価格で評価 同β値 0.8程度 9月末 評価差額：△26億円 株式保有残高／総資産 0.82％ （参考）社内管理ベースの理論価格で試算した場合 (取得価格） の変動利付国債の評価差額：68億円 株式保有残高及び総資産に占める割合の推移 その他有価証券評価差額の推移 15,000 (億円) 3.10% 株式 債券 その他 評価損益 計 3.10% 3% (億円
Slide 11: 自己資本比率（HD連結）
自己資本比率（HD連結） HD連結自己資本比率 2011年3月末 11.21％ ⇒ 2011年9月末 12.47％ （＋1.26％） 億円20/3末3FIRB増減自己資本比率TierⅠ比率自己資本額+31,965 自己資本の状況 主な変動要因 （2011/3末比） 自己資本比率（F-IRB基準）の変動 【分子】 ＋898億円 （＋0.50％） (単位：億円、％） Tier 1 （＋0.66％） 2011/3末 2011/9末 増減 ☞ 利益剰余金の増加 ＋1,273億円（＋0.71％） 自己資本比率 11.21 12.47 +1.26 Tier 1比率 7.51 8.67 +1.16
Slide 12: 2011年度 通期の業績予想
2011年度 通期の業績予想（2011/11 公表新予想） （億円） HD《連結》 HD〈単体〉 （中間期実績） 〔通期予想〕 期初予想比 前年実績比 （中間期実績） 〔通期予想〕 期初予想比 前年実績比 連結経常収益 4,532 8,800 ＋500 ＋202 営業収益 800 1,580 ＋80 ＋1,267 連結経常利益 1,566 2,350 ＋450 ＋248 営業利益 761 1,500 ＋100 ＋1,240 連結当期（中間）純利益 1,282 1,700 ＋200 ＋100 経常利益 762 1,500 ＋100 ＋1,267 当期（中間）純利益 762 1,500 ＋100
Slide 13: 2011年度 業績予想の増減要因
2011年度 業績予想の増減要因 連結当期純利益は1,700億円を予想（前期比+100億円、期初予想比＋200億円） （単位：億円） △15 +100 +43 +36 △152 +172 +15 与信費用（与信費用比率） 1,700 FY2010（実績） 368億円（13.6bps*1） (予想） 1,600 FY2011（計画） 520億円（19.2bps*1） (実績） （予想） （実績） 資金利益 ： △170 フィー収益： ＋125 金融商品販売 ：＋70 不動産 ： ＋38 信託受益権配当他 ：＋88 FY2010 業務 与信 その他
Slide 14: 主要ビジネスのアップデート
2011年9月中間期決算の概況 主要ビジネスのアップデート 持続的成長に向けた経営課題への取組み 今後の資本政策の方向性 【ご参考資料】 13
Slide 15: 預金・貸出金の全体トレンド(G合算）
預金・貸出金の全体トレンド(G合算） 預貸金利回り・利回り差の推移 2.5% *1 1.0% 【国内銀行勘定】 貸出金利回り（左軸） 与信費用考慮後の利回り差は相応の水準を確保 預貸金利回り差（左軸） 0.9% 2.18% 2.19% 2.16% 預金利回り(右軸） 1.92% 【ご参考】 0.8% 1.79% 1.71% 1.65% 預貸金利回り差（G合算） 1.95% 1.99% 0.7% 2.0% 1.91% 1.83% 1.84% 1.81% 0.6% 1.92% 1.74% 1.90% 1.94% 1.74% 1.25% 0.5% 1.79% 1.81% 1.76% 1.37
Slide 16: 住宅ローンの状況（G合算）
住宅ローンの状況（G合算） 住宅ローン実行額の推移 （フラット35含む） 住宅ローンの金利区分と利回りの推移 変動金利型の増加 ⇒ 金利上昇時の収益アップサイド余地 （兆円） 0.8 固定金利型住宅ローン比率3% 変動金利型住宅ローン比率 2.36% 住宅ローン金利推移（右軸） 2.17% 2.03% 0.6 1.95% 1.91% 1.85% 2% 100% 35% 30% 27% 25% 23% 0.4 0.74 40% 0.65 0.69 0.70 0.57 0.63 0.55 1% 0.2 73% 75% 77% 60% 65% 70% 0.0 0% 0% 1H 2H 1H 2H
Slide 17: 主要なフィービジネスの状況
主要なフィービジネスの状況 投信販売・収益実績の推移（G合算） 保険販売・収益実績の推移（G合算） （億円） 販売手数料 6,000 （億円） （億円） 関連収益 （億円） 2,000 信託報酬 販売額（右目盛） 60 200 販売額（右目盛） 4,230 3,945 1,249 4,000 1,200 3,313 1,113 1,128 3,104 40 1,012 1,005 1,000 40 741 100 2,175 75 76 86 87 56 38 2,000 44 20 17 1,841 31 32 31 33 974 28 87 68 65 67 65 65 58 0 0 0
Slide 18: 持続的成長に向けた経営課題への取組み
2011年9月中間期決算の概況 主要ビジネスのアップデート 持続的成長に向けた経営課題への取組み 今後の資本政策の方向性 【ご参考資料】 17
Slide 19: 経営戦略／資本政策の基本方針とROEの目標目線
経営戦略／資本政策の基本方針とROEの目標目線 経営戦略 資本政策 ＃１ 都市型スーパー・リージョナル・バンク ＃１ 希薄化回避 ２つのフォーカス ⇒ 「リテール」と「２大都市圏」 DIC優先株は利益剰余金の積上げ等により買入 商業銀行が信託機能を持つ強み 消却を実施 リテール顧客とのリレーションシップ ⇒ 普通株式への転換（希薄化）は想定せず ＃２ クロスセールス ＃２ 株主還元 普通株式配当は年間12円の安定配当を継続 「基盤」と「機能」をフル活用したクロスセールス 内部留保の蓄積を通じたDIC優先株の買入消却 収益の多様化と持続的成長 ⇒ 潜在株式の削減を
Slide 20: 都市型スーパー・リージョナル・バンク
都市型スーパー・リージョナル・バンク マーケットの潮流変化から最大のベネフィットを享受可能な金融グループ ＜＜個人マーケットの大きな潮流変化＞＞ ２つの戦略フォーカス 家計部門における金融ニーズの高まりと 銀行ワンストップ・サービスへの期待 リテール ２大都市圏 フォーカス フォーカス 戦後初の大規模な資産の世代間移転 経営資源を 首都圏・関西圏に リテールに集中 堅固な基盤 資産・人口の都市集中化 商業銀行が信託機能を持つ強み 相続マーケット＊の規模 今後10年間で累計500兆円超が次世代へ移転 （兆円） フルラインの 商業銀行の 55 信託機能 顧客基盤 50 ○ 相続・事業承継
Slide 21: クロスセールス：マーケティング改革
クロスセールス ： マーケティング改革 個人マーケットの攻略アプローチ マーケティング改革 ○ 顧客セグメントの明確化（再構築） ○ 競争力あるプロダクト ○ 顧客接点の拡充 “縦のクロスセールス” “横のクロスセールス” 問題解決型 非対面 ダイレクトチャネルの 対面 対面 非対面 コンサルティング営業 クロスセールス 活用 クロスセールス クロスセールス クロスセールス の展開 富裕層 ＜縦のクロスセールス＞ セ 収益大 ＜横のクロスセールス＞ 預貸金の大幅な増加 グ 資産運用層 取引のメイン化 メ セグメントの引き上げ、 ン マス層Ⅰ クロスセールス商品個数増加 りそなダイレクト取引
Slide 22: クロスセールス：縦のクロスセールス
クロスセールス ： “縦のクロスセールス” 収益ポテンシャルの高い８０万超の潜在富裕層にコンサルティング営業を展開 競争優位の確立に向けたキーファクター 競争優位の確立に向けたキーファクター 目指す水準 目指す水準 （４年後） （４年後） ターゲットセグメントの再定義 顧客接点の拡充 地域性をふまえたきめ細やかなセグメンテーション 既存先から潜在富裕層をターゲティング ⇒＋２００名を営業へシフト 顧客構造改革 顧客ニーズ起点の競争力あるプロダクトの拡充 ⇒＋２万先の富裕層取引の拡充 超高齢社会に信託・不動産機能をフル活用 収益構造改革 事業・資産承継ソリューションの提供
Slide 23: クロスセールス：信託を活用したクロスセールスの展開
クロスセールス ： 信託を活用したクロスセールスの展開 グループ統一「信託クロスセールス強化運動」 信託CS推進実績の事例 信託のチカラ （実績配当型金銭信託） 信託推進マインドの醸成 ３号ファンドまでの累計販売実績 1,219先／104億円 狙い 信託を活用したソリューションスキルの向上 投資商品利用先の裾野拡大に寄与 遺言信託*1 信託商品・ソリューション24項目について、推進ポ 2.0 13,000 イントを付与（1～10P） 実施 執行対象財産累計 保管件数（右軸） 概要 １営業部店＝累計６P以上の信託商品販売目標 1.9 12,000 （RB) （20
Slide 24: 効率的なコスト構造：人件費及び物件費の削減実績
効率的なコスト構造：人件費及び物件費の削減実績（G合算） システム経費の削減及び店舗統廃合等の合理化策により、直近8年間累計で7,433億円の経費削減実績 人件費はパートナー社員等を含めた実質ベースで厳格にコントロール 実質人件費・実質物件費の推移 従業員数の推移 （億円） 実質人件費*1 実質物件費*1 （人） 従業員数 パートナー社員等 30,000 2 8 ,9 9 4 実質人件費 2 7 ,6 0 5 2 7 ,5 3 3 4,326 2 6 ,9 5 4 2 6 ,9 0 7 4,000 △3,875億円 8年間削減合計 2 6 ,5 0 1 2 6 ,5 1 6 2 6
Slide 25: 預金・為替系業務のオペレーション改革
効率的なコスト構造： 預金・為替系業務のオペレーション改革 新営業店システムの導入完了を機に完成形へ フェーズ１ フェーズ２ 次世代型店舗 新コミュニケーション端末 フロント 営業店＝「セールスの場」と再定義 ICキャッシュカード＋生体認証 オフィス 2011/3末 338店舗 （RB＋SR） 顧客利便性・安全性の向上と販売サポート強化 新営業店 システム 営業店事務をSO/センターに集約 導入完了 スキャン処理への全面移行 （2011/9) バック 集約と標準化を通じた事務の合理化 拠点間連携システム オフィス 営業部門への再配置人員の捻出 エ
Slide 26: 店舗改革・新営業店システム
効率的なコスト構造 ： 店舗改革・新営業店システム 従来の店舗・お手続き 次世代型店舗 ・通帳、印鑑、伝票で ｢心配｣・｢面倒｣ 新コミュニケーション 端末 + ○ 生体認証ICキャッシュカードで 123456 ｢安心｣・｢便利｣に りそな 太郎 太 郎 ￥5 0 0 0 0 0 《新営業店システム導入の財務効果》 投資額 167億円 印 コスト削減（見込） 約26億円/年 25
Slide 27: 住宅ローン事務改革
効率的なコスト構造：住宅ローン事務改革 下記基本構想を策定 スローガン 基本目標 （計画期間： 2011年度下期～2014年度） 事務量１／２ スピード２倍 ～ＬＰを事務からセールスの場へ～ 次世代型ローンプラザ（LP）の確立 課題 全LP次世代（セールス拠点）化 事務コスト競争力の確立 次期住宅事務システム導入・全拠点移行 安定した事務運営体制の確立 住宅ローン事務量 （2014/3末 vs 2011/3末） △50％ 住宅ローンクロスセールス力の強化 【新事務処理方式】 次世代ローンプラザ／住金センター 審査事務 契約事務 途上管理 受付 データ作成 契約 実行
Slide 28: 中小企業のアジア進出支援体制の整備
中小企業のアジア進出支援体制の整備 アジアにおける中小企業支援拠点 提携銀行を活用した現地サービス 業暦50年超の現地合弁銀行（RB） 圧倒的な支店数と現地ノウハウ りそなプルダニア銀行 （インドネシア） 外銀向け規制に縛られずに現地サービスを提供 静岡銀行との業務提携 （2011/6) 主な地場提携銀行 海外駐在員事務所（RB） ・・・ ４拠点 東亜銀行 中国銀行 中国建設銀行 中国 中国工商銀行 交通銀行 海外駐在員事務所 香港 東亜銀行 りそなプルダニア銀行 韓国 韓国外換銀行 上海 台湾 兆豊国際商業銀行 シンガポール 東亜銀行 海外駐在員 マレーシア パブリッ
Slide 29: 今後の資本政策の方向性
2011年9月中間期決算の概況 主要ビジネスのアップデート 持続的成長に向けた経営課題への取組み 今後の資本政策の方向性 【ご参考資料】 28
Slide 30: りそなHD連結純資産構成の変化
りそなHD連結純資産構成の変化（2010/3末～2011/9末） りそな資本再構築プランを通じ資本の質が大幅に改善 【グループ格付けの変化】 S&P JCR R&I （億円） りそな資本再構築プラン (Feb 18) (Sep 9) (Sep 29) 30,000 AA- 期間損益 1 ,600 A+ 公募調達 25,000 5,477 A RB/SR RB/SR 22,718 公的返済 ▲13,076 A- 1,588 RB HD 20,000 2,380 BBB+ 15,925 16,471 期間損益 1 ,282 その他 ▲737 その他 ▲794 その他 999 15,000 1,27
Slide 31: 残存する公的資金の返済アプローチ
残存する公的資金の返済アプローチ 公的資金の残高はピーク残高比概ね１／４の水準へ 残存する公的資金についても、以下アプローチにより早期返済を目指す 公的資金の内訳 *1 （単位：億円） 金額 金額 2003/9末 2011/3末 返済額 （A） （B） （B）－（A） 今後の公的資金の返済方針 丙種 600 600 - 一斉取得となった場合に交付することとなる普通株式は、既 己種 1,000 1,000 - に自己株式として保有しており、発行済株式数の増加はほと んど生じない見込み 早期健全化法 8,680 1,600 （7,080） 第1種 5,500 － （5,500） 今
Slide 32: 今後の資本政策の方向性
今後の資本政策の方向性 自己資本比率運営 配当方針 国内基準の適用を継続 普通株式配当は年間12円の安定配当を継続 但し、健全な資本余力を確保するため、 預保法優先株の完済後、配当性向ターゲット等の 国際統一基準（第一基準）を意識した 設定を検討 自己資本運営を行う 2011年度 返済期間中も下記比率の維持を目指す 【BⅢベース】 【2011/9末 試算値】 年間配当予想額 464億円 T1 ７％程度 8.5％ 優先配当 169億円 CET1 5.5％程度 6.7％ 普通配当 294億円 *. CET1にはGF対象として公的資金優先株を含めて試算。 （１株年間配当額） （@
Slide 33: 【ご参考資料】
2011年9月中間期決算の概況 主要ビジネスのアップデート 持続的成長に向けた経営課題への取組み 今後の資本政策の方向性 【ご参考資料】 32
Slide 34: 連結子会社等の状況
連結子会社等の状況 【連結子会社（国内、子銀行を除く）】 (単位：億円） 当期利益 （参考） 会社名 業務内容 出資割合 FY2011 前年 当期利益 1H 同期比 FY2010実績 信用保証 りそな保証 (主に住宅ローン） りそなＧ 100% 37 26 12 信用保証 大和ギャランティ (主に住宅ローン） りそなＧ 100% 4 4 2 信用保証 近畿大阪信用保証 (主に住宅ローン） りそなＧ 100% 4 5 4 クレジットカード りそなHD 77.6% りそなカード 信用保証(無担保ローン） クレディセゾン 22.4% 9 2 25 りそな決済サービス ファクタリング りそなHD 10
Slide 35: 主要なフィービジネスの状況
主要なフィービジネスの状況 投信販売・収益実績の推移（G合算） 保険販売・収益実績の推移（G合算） 販売手数料 関連収益 販売額（右目盛） 2,850 400 信託報酬 9,000 8,580 9,200 2,500 販売額（右目盛） 120 7,258 2,261 300 2,119 2,000 181 1,970 1,941 4,946 6,000 80 1,500 200 115 162 57 340 3,149 97 1,000 3,000 40 87 76 85 100 191 60 145 133 500 132 0 0 0 0 （億円） （実績） （実績） （実績） （実績）
Slide 36: 中小企業取引の状況
中小企業取引の状況 法人向貸出金の推移（G合算） 信用保証協会保証付貸出金の推移（G合算） 中小企業向貸出金 大企業等向貸出金 信用保証協会保証付貸出残高 信用保証協会保証付貸出比率 14 2.0 20% 3.49 18.2% 18.0% 18.4% 12 3.11 3.18 3.13 10 16.3% 8 1.5 15% 6 10.16 9.94 9.70 9.52 1.81 1.75 1.76 4 1.66 2 0 1.0 10% （兆円） 2009/3 2010/3 2011/3 2011/9 （兆円） 2009/3 2010/3 2011/3 2011/9 *信用保証協会保証付貸出比
Slide 37: 事業部門別管理会計の状況
事業部門別管理会計の状況（2011年度中間期） グループの事業部門別管理会計の実施状況 「RAROC」「RVA」※1により、割当資本に対する収益性を管理 （億円、％） 収益性 健全性 与信費用 控除後 資本コスト リスク調整後 グループ事業部門 控除後利益 資本利益率 経費率 業務純益 社内自己 （実勢） 与信 実績 実績 資本比率 業務純益 業務 費用 OHR 経費 RVA＊1 前同比 RAROC 前同比 前同比 粗利益 前同比 前同比 前同比 営業部門 644 +334 12.5% 58.8% 11.2% 1,123 +242 1,172 △14 2,845 △36 △ 1,673 +
Slide 38: 分配可能額及び配当方針について
分配可能額及び配当方針について りそなホールディングス （2011/9末 分配可能額： 2,675億円） 2011/3期末 普通株 417億円 普通株 171億円 普通株 47億円 配当実績 優先株 105億円 優先株 ---億円 優先株 4億円 りそなBK 埼玉りそなBK 近畿大阪BK 2011/3末 分配可能額 4,706億円 1,172億円 307億円 2011/9期 当期純損益 941億円 198億円 82億円 2011/9 自己資本比率 連結： 13.14％ 単体： 13.07％ 連結： 14.34％ （同Tier１比率） （9.35％） （8.54％） （9.20％） 傘下銀行から
Slide 39: 自己資本比率（傘下銀行各社）
自己資本比率（傘下銀行各社） りそな銀行（連結） 埼玉りそな銀行（単体） 近畿大阪銀行（連結） 【F-IRB】 【F-IRB】 【F-IRB】 国内基準 単位：億円 11年3月期 11年9月期 11年3月期 11年9月期 11年3月期 11年9月期 前期比 前期比 前期比 自己資本比率 11.76% 13.14% +1.38% 12.10% 13.07% +0.97% 12.85% 14.34% +1.49% Tier １比率 8.10% 9.35% +1.25% 7.55% 8.54% +0.99% 8.00% 9.20% +1.20% 自己資本額 16,072 16,744 +672 4,
Slide 40: 自己資本対比リスク額の状況
自己資本対比リスク額の状況（2011年9月末現在） Tier１の範囲内で主要なリスク（信用・市場（含む投資株式）・オペレーショナルリスク）をコントロール ストレス状況下や計測困難なリスクへの備えとして、Tier１余力・Tier２によるリスクバッファーを確保 [億円] 25,000 自己資本比率管理とともに、統合的リスク 20,000 管理において自己資本充実度を評価 Tier２ リスクバッファー リスク額（ＶａＲ）計測の前提条件 15,000 信頼区間： 99％ 資本性の高い Ｔier１でリスクをカ ＊99.9%水準は、ストレス状況下における バーすることにより リスク額として補完
Slide 41: ALM管理の高度化（コア預金内部モデルの導入）
ALM管理の高度化（コア預金内部モデルの導入） 流動性預金の価値の見直し コア預金の認識方法 内部モデル導入前： FSA監督指針の標準的な方式で管理 コア預金 流動性預金のうち、低利でか 内部モデル つ長期の安定調達となり得る 2007年度からコア預金の考え方を導入 の導入 部分を、より的確に把握 残高： 下記①～③のうち最小の額 合算バランス（RB＋SR＋KO） ① 過去５年最低残高 ② 現残高－過去５年最大年間流出量 流動性預金 19.2兆円(45%) ③ 現残高×50％ 貸出金 25.7兆円 コア預金 期間は５年に均等に割振り（平均2.5年） (61%) (x%) 定期性預金
Slide 42: 保有有価証券の状況（G合算）
保有有価証券の状況（G合算） 有価証券の償還予定額 （満期のあるもの、額面ベース） (単位：億円） 2011/9末 2011/3末 1年超 3年超 5年超 7年超 1年超 3年超 5年超 7年超 1年以内 10年超 1年以内 10年超 3年以内 5年以内 7年以内 10年以内 3年以内 5年以内 7年以内 10年以内 満期保有目的 497 3,202 2,147 3,503 9,301 30 452 2,201 2,541 3,273 8,247 30 国債 300 2,600 1,270 2,858 8,172 30 300 1,650 1,770 2,663 7,147 30 うち変動利付
Slide 43: 保有株式 業種別ポートフォリオ
42 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% サ ー ビ ス業 不動産業 そ の他 金 融 業 保険業 証 券 、商 品 先 物 取 引 業 TOPIX 銀行業 小売業 保有株式 業種別ポートフォリオ（2011年9月末 RB） 卸売業 情 報 ・通 信 業 りそな銀行 倉 庫 ・運 輸 関 連 業 空運業 海運業 陸運業 電 気 ・ガ ス 業 そ の他 製 品 精密機器 輸送用機器 電気機器 機械 金属製品 非鉄金属 鉄鋼 ガ ラ ス ・土 石 製 品 ゴ ム製 品 石油 石炭製品 ･ 医薬品 化学 パ ル プ ・紙 繊維製品 食料品 建設業 鉱業
Slide 44: 円貨預貸金マチュリティー・ラダーの状況（RB）
円貨預貸金マチュリティー・ラダーの状況（RB） 貸出金 預金 【2011年3月末】 【2011年3月末】 6ヵ月以内 6～12ヵ月 1～3年 3年超 計 6ヵ月以内 6～12ヵ月 1～3年 3年超 計 固定 1.5% 1.4% 4.0% 6.8% 13.7% 流動性預金 45.6% 0.9% 3.8% 13.0% 63.3% プライム系ほか変動 50.6% 0.4% 0.0% 0.0% 51.0% 定期性預金 18.7% 10.3% 6.5% 1.2% 36.7% 市場金利連動型 25.8% 3.7% 3.4% 2.4% 35.3% 計 64.3% 11.3% 10.2% 14.2% 10
Slide 45: 残存期間別のスワップポジション（RB）
残存期間別のスワップポジション（RB） 金利スワップ（繰延ヘッジ会計適用分）の残存期間別想定元本 （単位：億円） 2011年9月末 2011年3月末 1年以内 1～5年 5年超 計 1年以内 1～5年 5年超 計 スワップ固定受・変動払 1,910 4,497 9,400 15,807 1,600 4,783 9,500 15,883 スワップ変動受・固定払 1,550 2,319 5,150 9,019 2,050 1,600 5,850 9,500 ネット受取固定 360 2,177 4,250 6,787 -450 3,183 3,650 6,383 44
Slide 46: 法人・個人別の貸出金構成（RB）
法人・個人別の貸出金構成（RB） 法人向け貸出金 市場連動貸出（法人）・・・１年以内に期日到来する固定金利（スプレッド）貸出を含む。 【2010年9月末】 【2011年3月末】 【2011年9月末】 固定 固定 固定 18% プライム 17% プライム 16% プライム 31% 30% 30% 市場連動 市場連動 市場連動 51% 53% 54% 個人向け貸出金 【2010年9月末】 【2011年3月末】 【2011年9月末】 固定 固定 固定 22% 20% 25% プライム プライム プライム 75% 78% 80% ＊社内管理計数 45
Slide 47: 法人・個人別の預金構成（RB）
法人・個人別の預金構成（RB） 法人預金 【2010年9月末】 【2011年3月末】 【2011年9月末】 定期性 定期性 定期性 預金 預金 預金 29% 流動性 27% 29% 流動性 流動性 預金 預金 預金 66% 68% 67% 個人預金 【2010年9月末】 【2011年3月末】 【2011年9月末】 定期性 定期性 定期性 流動性 預金 流動性 預金 流動性 預金 預金 44% 預金 43% 預金 45% 54% 55% 56% 46
Slide 48: 債務者区分間の遷移状況
債務者区分間の遷移状況（2011年度上期、RB） 与信額ベース（2011年度上期の遷移状況） 2011年9月末 上方遷移 下方遷移 正常先 要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 その他 全額回収/返済 債権譲渡/売却 正常先 98.3% 1.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% - 1.4% 要注意先 10.3% 82.9% 0.9% 1.9% 0.2% 0.2% 3.6% 3.6% 0.0% 10.3% 3.2% 2 0 1 要管理先 2.6% 7.3% 73.1% 11.2% 1.1% 0.0% 4.6% 4.6% 0.0% 9.9% 1
Slide 49: 格付けの推移（RB、長期債務格付け）
格付けの推移（RB、長期債務格付け） 2003 2004 2005 2006 2007 2011 JCR Moody'S S&P 2/28 5/19 9/22 1/20 12/17 1/31 6/8 4/10 6/9 3/30 5/5 9/18 2/18 8/24 9/9 9/29 R&I 2/3 1/24 2/4 A1 A+ R&I JCR S&P Moody's A2 A A3 A- Baa1 BBB+ Baa2 BBB R&I S&P Baa3 BBB- Moody's JCR Ba1 BB+ 48
Slide 50: 当社が発行している優先株式の明細
当社が発行している優先株式の明細 【2011年9月30日 現在】 公的資金 民間資金 種類 丙種 己種 第3種 第4種 第5種 第6種 公的資金/民間資金の別 公的資金 公的資金 公的資金 民間資金 民間資金 民間資金 当初発行銀行および名称 近畿大阪銀行第1回 あさひ銀行第2回第2種 りそな銀行第3種第一回 りそなＨＤ第4種 りそなＨＤ第5種 りそなＨＤ第6種 当初発行日 2001年4月26日 1999年3月31日 2003年7月1日 2006年8月31日 2007年8月28日 2009年12月8日 現在の株式数 12,000,000株 8,000,000株 225,000,000株 2,5
Slide 51: 経営健全化計画（計数計画一覧）
経営健全化計画（計数計画一覧） 《グループ銀行合算》 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 （単位：億円） （実績） （実績） （計画） （計画） （計画） （単位：億円） （実績） （実績） （計画） （計画） （計画） 業務粗利益 6,152 6,057 6,030 6,060 6,230 総資産（注1） 393,368 397,330 404,800 410,500 415,100 信託報酬 287 259 251 261 287 貸出金 256,683 252,629 256,200
Slide 52: 将来情報に関する注意事項
本資料中の、将来に関する記述（将来情報）は、次のような要因により重要な変動を受 ける可能性があります。 即ち、本邦における株価水準の変動、政府の方針、法令、実務慣行及び解釈に係る展開 及び変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグ ループのコントロールの及ばない要因等が考えられます。 本資料に記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではな く、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。 51