Aozora Bank, Ltd. · TSE:8304
Aozora Bank — H1 FY2008 Earnings Presentation
38 slides from Aozora Bank's earnings presentation, Nov 27, 2008
Slide 1: 2008年度中間決算説明会
2008年度（ 年度（平成21年3月期） 月期） 中間決算説明会 2008年 年11月 月27日 日
Slide 2: 目次
目次 2008年度第 年度第2四半期決算 年度第 四半期決算概要 四半期決算概要 データブック （注） 本資料は、特段の記載がない限り、連結ベースにて記載しております。 Copyright © 2008 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2008年度 中間期財務ハイライト
1. 2008年度 年度 中間期財務ハイライト 中間期財務ハイライト （注）本資料は、特段の記載がない限り、連結ベースにて記載しております 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 資金利益は 資金利益は資金利鞘の 資金利鞘の拡大等により 拡大等により、 により、前年同期比42 前年同期比42 GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 億円増加（ 億円増加（+14.9％） +14.9％） 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ ﾌｧﾝﾄﾞ投資 8 9-10 連結業務粗利益： 連結業務粗利益：364364億円（ 億円（前年同期比- 前年同期比-123億円 123億円） 億円） 損益の概要 11 経
Slide 4: 主な損失計上要因
2. 主な損失計上 損失計上要因 計上要因 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 GMAC 5-6 連結ベース 連結ベース ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 （単位：億円） 影響 2008年度 年度 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 2008年度 年度 投資残高 中間期予想 参照ページ 参照ページ ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 中間期実績 （2008年 年9月末 月末） 月末） （9/12発表 発表） 発表） 損益の概要 11 資金利益 12 GMAC投資 投資 -160 -233 155 5-6 資金利鞘 13 役務取引等利益 14 CDO -34 -66 50 7 特定取引利益 (*1) その他業
Slide 5: GMACへの投資について 1/2
3. GMACへの投資について 1/2 への投資 への投資について 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 第2四半期において、169億 四半期において 四半期において、 億円の損失処理 GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 影響 出資額500百万ドルに対し、累計で70％、350百万ドル（円換算 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 382億円）の損失処理を実施 損益の概要 11 資金利益 12 2008.9 B/S計上額は150百万ドル（円換算155億円） 資金利鞘 13 役務取引等利益 14 特定取引利益 その他業務利益 15 当行決算推移 当行決算推移 営業
Slide 6: GMACへの投資について 2/2
3. GMACへの投資について 2/2 への投資 への投資について 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 GMAC 4 5-6 GMACは、現在銀行持ち株会社化の可能性につい ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 影響 てについて米国当局と協議中です ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 これが認められれば、公的資金の活用が可 損益の概要 11 資金利益 12 能になり、実現すれば、当行のGMAC関連 資金利鞘 13 役務取引等利益 投資についてもプラス要因となります 14 特定取引利益 その他業務利益 営業経費 15 16 当行は、本件が議論の過程であり、追加損 与信関連費用等 1
Slide 7: 米国サブプライム住宅ローン市場関連資産の影響
4. 米国サブプライム 米国サブプライム住宅 サブプライム住宅ローン 住宅ローン市場関連資産 ローン市場関連資産の 市場関連資産の影響 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 66億円の減損を計上し、残存価格は取得原価の8.6％相当の50 主な損失要因 4 億円 GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の ABS CDOの減損処理率は95％ 7 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 CDO残高 (億円) ﾌｧﾝﾄﾞ投資 2008年9月 2008年9月末 2008年9月末 評価損 9-10 銘柄数 末格付 取得原価 A BS計上額 B 損益の概要 B/A （P/L計上） （引当計上） （純資産直入） 11 資金利
Slide 8: リーマンブラザーズ関連エクスポージャー
5. リーマンブラザーズ関連 リーマンブラザーズ関連エクスポージャー 関連エクスポージャー 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 貸出金600億円 貸出金 億円に 億円に対し、回収不能見込額として 回収不能見込額として261億円 として 億円を 億円を損失計上。 損失計上。ヘッ GMAC 5-6 ジ取引勘案後の 取引勘案後のネットの 与信関連費用は35億円 ネットの与信関連費用は 億円 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 リーマンブラザーズを 影響 リーマンブラザーズをカウンターパーティーとする カウンターパーティーとするデリバティブ とするデリバティブ取引 デリバティブ取引に 取引に係る ﾘｰ
Slide 9: ファンド投資 1/2
6. ファンド投資 ファンド投資 1/2 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 投資残高と 投資残高と業務粗利益の 業務粗利益の推移 GMAC 5-6 （億円） 流動性の低い外貨ファンド 流動性のある外貨ファンド ＜残高＞ 残高＞ ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の ファンド数 ファンド 数 2,328 影響 7 （2008年9月末） 2,500 流動性のある円貨ファンド ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 円貨ファンド 20 169 1,861 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 外貨ファンド 28 2,000 1,740 1,619 損益の概要 11 合計 48 41 17 資金利益 12 12 1,500 1
Slide 10: ファンド投資 2/2
6. ファンド投資 ファンド投資 2/2 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 未曾有の 未曾有の金融危機の 金融危機の影響により 影響によりマイナスリターン によりマイナスリターン GMAC 5-6 2008 年度 中間期実績 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 影響 当行ポートフォリオ 当行ポートフォリオ HFRX インデックス 6M リターン -5.92% -9.08% HFRXインデックスに対しては、半期で ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ ボラティリティ 8 10.43% 10.66% ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 シャープ -1.37 -1.89 +3.16％と大幅に上回る結果 損益の概要 11
Slide 11: 損益の概要
7. 損益の 損益の概要 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 (億円） GMAC 5-6 2007 年度中間期 A 2008年度中間期 B B-A 2007 年度 2008年度 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 増減額 増減率 参照ペ 7 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 7-9 月期 7-9月期 参照ページ ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 連結粗利益 216 488 190 364 -123 -25.3% 損益の概要 11 資金利益 136 279 157 321 +42 +14.9% 12 資金利益 12 資金利鞘 0.65% 0.69% 0.82% 0.83% +0.14% - 13 資金利鞘
Slide 12: 資金利益
8. 資金利益 （億円, ％） 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 2007年度中間期 A 2008年度中間期 B B-A A 主な損失要因 4 年度 2007 年度 2008 GMAC 5-6 月期 7-9 月期 7-9 増減額 増減率 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 資金利益 136 279 157 321 42 +14.9% 影響 7 資金運用収益 348 695 340 687 -8 -1.1% 資金利益は 資金利益は前期比 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 貸出金利息 256 493 263 527 34 +7.0% +42億円 42億円 (14.9%) ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 有価証券利息配当金 68
Slide 13: 資金利鞘
9. 資金利鞘 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 資金運用利回り 資金運用利回り ：前年同期比 前年同期比0.15％ 同期比 ％の低下 主な損失要因 4 GMAC 5-6 貸出金利回り 貸出金利回り ： 外貨金利の 外貨金利の低下等により 低下等により、 により、前年同期比0.14％ 前年同期比 ％の低下 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 影響 有価証券利回り 有価証券利回り ： 前年度における 前年度における株式配当金 における株式配当金の 株式配当金の特殊要因等が 特殊要因等が剥落し 剥落し、前年同期比 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 では0.35％ では ％の大幅低下 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 損益の概
Slide 14: 役務取引等利益・特定取引利益
10. 10. 役務取引等利益 特定取引利益 特定取引利益 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 役務取引等利益は、貸出関連手数料が9億円増加したものの、 GMAC 5-6 証券業務関連手数料の6億円の減少等によりほぼ横ばい ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 （億円, ％） 影響 2007年度中間期 A 2008年度中間期 B B-A A ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 年度 2007 年度 2008 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 月期 7-9 月期 7-9 増減額 増減率 損益の概要 11 役務取引等利益 42 72 46 71 -1 -1.1% 資金利益 12 役務取引等収益 46 80 50
Slide 15: その他業務利益
11. その他業務利益 その他業務利益 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 損益は、CDOの 国債等債券損益 国債等債券損益は の追加損失-65億円 追加損失 億円が 億円が発生し 全体で-58億円 発生し、全体で 億円 主な損失要因 4 GMAC 5-6 その他 その他の「その他業務利益 その他業務利益」 他業務利益」は、組合出資関連 組合出資関連損益及 出資関連損益及び 損益及びヘッジファンド収益 ヘッジファンド収益の 収益の減 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 影響 7 少、GMAC投資 投資に 投資に係る追加損失処理により 追加損失処理により、 億円減の-291億円 により、前年同期比465億円減 前年同
Slide 16: 営業経費
12. 営業経費 営業経費 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 営業経費は 営業経費は厳格な 厳格なコスト管理 コスト管理により減少（４％減*） 管理により減少 により減少（ GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 影響 人件費 物件費 税金 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 (億円) ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 528 517 507 損益の概要 11 494 34 500 28 資金利益 12 27 26 資金利鞘 13 役務取引等利益 14 特定取引利益 400 その他業務利益 15 236 236 226 232 営業経費 16 与信関連費用等 17 300 BS概要 18 調
Slide 17: 与信関連費用・株式等関係損益・法人税等
13. 与信関連費用・ 信関連費用・株式等関係損益・ 株式等関係損益・法人税等 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 与信関連費用は 与信関連費用は、前年同期49億円 前年同期 億円の 億円の益に対して417億円 して 億円の 億円の費用。 費用。主な要因は 要因は、 主な損失要因 4 貸出金償却302億円 貸出金償却 億円（ 億円（うち、 うち、リーマンブラザーズ向 リーマンブラザーズ向け貸出金261億円 貸出金 億円）、 億円）、引当金 ）、引当金の 引当金の GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 積み増し66億円 億円、 億円、債権売却による 損失計上が46億円 債権売却による損失計上 による損
Slide 18: バランスシートの概要
14. バランスシートの バランスシートの概要 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 （億円） 主な損失要因 2008年 2008年3月末 2008年 2008年6月末 2008年 2008年9月末 B-A 増減額 増減率 参照ペ 参照ページ 4 A B GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 資産の 資産の部 72,591 70,251 68,035 -4,556 -6.3% 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 貸出金 42,845 42,147 42,604 -241 -0.6% 21～24 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 有価証券 16,522 16,846 14,744 -1,777 -10.8%
Slide 19: 調達（単体）
15. 調達（ 調達（単体） 単体） 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 個人部門の 個人部門の調達は 調達は堅調に 堅調に推移し 推移し、前年度末比1,401億円 前年度末比 億円の 億円の増加 GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 バッファーは、2008年 流動性バッファー 流動性バッファーは 年9月末時点 月末時点で8,877億円 月末時点で 億円を 億円を維持 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 調達先別残高 【参考】流動性バッファー＊の運営（ 参考】流動性バッファー 運営（単体） 単体） 損益の概要 11 総資産のうち、約8,900億円を流動
Slide 20: 流動性の状況
16. 流動性の 流動性の状況 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 流動性の状況については、ストレスシナリオに基づき、常時モ GMAC 5-6 ニタリングを実施 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ストレスシナリオにおける前提は、現在の市場環境よりも更に ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 厳しい条件を設定 損益の概要 11 資金利益 12 現状、十分な流動性バッファーを有しており、個人預金も第2四 資金利鞘 13 半期を通じて順調に増加 役務取引等利益 14 特定取引利益 その他の調達手段においても、優良な資産を背景とした機動的 その他業務利益 15 営業経費 16
Slide 21: 貸出 1/4
17. 貸出 1/4 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 貸出金は 貸出金は、前年同期末比では では 億円、7.3％ 前年同期末比では2,888億円 億円、 ％の増加となった 増加となった GMAC 5-6 ものの、 ものの、不安定な 不安定な金融環境を 金融環境を背景に 背景に慎重に 慎重に対処し 対処し、前年度末比 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 241億 億円の減少 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 貸出金残高（ 貸出金残高（連結ベース 連結ベース） ベース） 損益の概要 11 資金利益 12 資金利鞘 13 （億円） 42,845 42,604 42,1
Slide 22: 貸出 2/4
17. 貸出 2/4 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 貸出金業種別残高 （連結ベース 連結ベース） ベース） GMAC （億円） 5-6 2008 3年 月末 2008 年6月末 2008 年9月末 増減 貸出金残高は 貸出金残高は、全体で全体で ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 A B B-A 影響 残高 構成比 残高 構成比 残高 構成比 増減額 増減率 前年度末から 前年度末から241億円 から 億円 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 国内 減少し、4兆 減少し 兆2,604億 億円 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 （除く特別国際金融取引勘定分） 特別国際金融取引勘定分） 38,837 10
Slide 23: 貸出 3/4 海外向け貸出内訳
17. 貸出 3/4 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 海外向け 海外向け貸出内訳（ 貸出内訳（業種別・ 業種別・地域別） 地域別） GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 2008年 年9月末 月末（7,741億 月末（ 億円） 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 業種別 地域別 * 損益の概要 11 各種サービス 業 製造業 その他 ** 資金利益 12 大洋州 2% 資金利鞘 13 17% 20% 6% 日本 14% 役務取引等利益 不動産業 建設業 14 特定取引利益 その他業務利益 15 1% 1% アジア 欧州諸国 営業経費 電気・ガス・熱
Slide 24: 貸出 4/4 不動産業向けノンリコースローン
17. 貸出 4/4 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 不動産業向け 不動産業向けノンリコースローンの概要（2008年 ノンリコースローンの概要（ 年9月末時点 月末時点） 月末時点） 主な損失要因 4 GMAC 5-6 ノンリコースローンの90％ ノンリコースローンの ％以上は 以上は、東京・ 東京・大阪などの 大阪などの都市部 などの都市部におけ 都市部におけ ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 る案件 影響 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 案件の 案件のタイプは タイプはオフィス向けが約35％、 オフィス向けが約 ％、共同住宅向けが約40％ ％、共同住宅向けが 共同住宅向けが約 ％を ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-
Slide 25: 有価証券
18. 有価証券 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 国債、 国債、外国債券の 外国債券の減少等により 減少等により、 により、1,777億円 1,777億円（ 億円（10.8％ 10.8％）の減少 主な損失要因 4 (億円) GMAC 5-6 貸借対照表計上額 評価損益 2008年 2008年 2008年 増減 2008年 2008年 2008年 増減 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 3月末 A 6月末 9月末 B B-A 増減率 3月末 A 6月末 9月末 B B-A 増減率 影響 7 国債 8,855 9,022 7,889 -966 -10.9% -61 -87 13 74 -121.1% ﾘｰﾏﾝﾌﾞ
Slide 26: 業績予想の修正
19. 業績予想の 業績予想の修正 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 第2四半期実績 四半期実績および 四半期実績および、 および、現在の 現在の厳しい市場環境 しい市場環境が 市場環境が当面続くとの 当面続くとの前 くとの前 GMAC 5-6 提の下、ヘッジファンド収益 ヘッジファンド収益の 収益の更なる悪化 なる悪化や 悪化や与信関連費用の 与信関連費用の増加 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 影響 7 等の要因を反映し、2008年度通期業績見込 要因を反映し 年度通期業績見込を 年度通期業績見込を修正 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 連結ベース 連結ベース （単位
Slide 27: 自己資本比率
20. 自己資本比率 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 連結自己資本比率は13.68% GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 7 Tier1資本 Tier1比率 影響 リスクアセット 自己資本 自己資本比率 ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 （億円） ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 49,714 49,150 20% 50,000 損益の概要 11 45,666 資金利益 12 17.29% 資金利鞘 13 15.23% 14.75% 役務取引等利益 40,000 14 15% 特定取引利益 15.64% その他業務利益 15 14.29% 営業経費 16 13.68% 与信関連費用等 1
Slide 28: 自己株式の買入れについて
21. 自己株式の 自己株式の買入れ 買入れについて 財務ﾊｲﾗｲﾄ p. 3 主な損失要因 4 取得する株式の種類 当行普通株式 GMAC 5-6 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ市場の 影響 7 取得する株式の総数 発行済株式に対する10％ ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 8 ﾌｧﾝﾄﾞ投資 9-10 に相当する165百万株（上 損益の概要 11 限） 資金利益 12 資金利鞘 13 役務取引等利益 14 株式の取得価格の総額 200億円（上限） 特定取引利益 その他業務利益 15 営業経費 16 株式の取得期間 2008年11月17日から 与信関連費用等 17 BS概要 18 調達 19 2009年11月16
Slide 29: 目次
目次 2008年度第二四半期決算概要 データブック （注） 本資料は、特段の記載がない限り、連結ベースにて記載しております。 Copyright © 2008 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 29
Slide 30: 関連資料 与信関連費用
関連資料 p.17 ＜13. 与信関連費用＞ 与信関連費用＞ ２００８年９月末時点の欠損金残高は８２１億円 単体ベース 与信関連費用等 翌期繰越欠損金は、2010年度にて全額使用済となり、税金の支払いが発生する見込み 税効果については、2010年度より将来減算一時差異を満額活用予定 部門別実績 （単位：億円） 2007年度 2008年度 2008年度 B/S 中間期P/L 中間期B/S 連結・ 連結・単体差 ① 将来減算一時差異 2,084 2,441 貸出 ② 年度末繰越欠損金残高 703 821 ③ 税効果対象（①+②） 2,787 3,262 有価証券 ④ 資産計上対象税効果対象額* 1
Slide 31: 関連資料 与信関連費用（単体ベース）
関連資料 p.17 ＜13. 与信関連費用＞ 与信関連費用＞ 与信関連費用（ 信関連費用（単体ベース 単体ベース、 ベース、部分直接償却後） 部分直接償却後） 与信関連費用等 引当率・ 引当率・引当額の 引当額の推移 （単位：億円） 2006年3 月末 A 2007 年3 月末 B 2008 年3 月末 C 2008年9 月末 D 引当額増減 引当率 引当額 引当率 引当額 引当率 引当額 引当率 引当額 B-A C-B D-C 貸倒引当金 817 623 521 582 -194 -101 61 部門別実績 一般貸倒引当金 627 466 386 405 -161 -80 19 うち、正常先
Slide 32: 関連資料 業務粗利益（管理会計ベース）
関連資料 部門別実績 （単位：億円） 与信関連費用等 業務粗利益（ 業務粗利益（管理会計ベース 管理会計ベース） ベース） * 年度中間期 2008 単体ベース 連結ベース 業務純益 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 2008 中間期 中間期 B-A 中間期 中間期 B-A 単体ベース 連結ベース 年度 2007 A 年度 2008 B 増減額 増減率 2007年度 A 年度 2008 B 増減額 増減率 部門別実績 月期 7-9 月期 7-9 7-9月期 月期 7-9 リテール営業 リテール営業 18 34 12 25 -9 -27.4% 18 34 12 25 -9 -
Slide 33: 連結子会社の収益貢献
関連資料 連結・ 連結・単体差 与信関連費用等 連結子会社の 連結子会社の収益貢献 （純利益ベース 純利益ベース） ベース） (億円) 部門別実績 連結当期純利益 -280.4 単体当期純利益 -315.7 連単差 35.2 連結・ 連結・単体差 ＜連単差内訳＞ 連単差内訳＞ あおぞら インベストメント あおぞら債権回収 あおぞら債権回収 あおぞら信託銀行 あおぞら信託銀行 貸出 (100%) 0.9 (67.6%) 0.2 (100%) 0.1 Aozora Asia Pacific あおぞら情報 あおぞら情報システム 情報システム AZURE Funding Finance Limited
Slide 34: 関連資料 貸出
関連資料 p.21 ＜17. 貸出＞ 貸出＞ 金融再生法開示債権は 金融再生法開示債権は前年度末比588 前年度末比588億円増加 588億円増加の 億円増加の987億円 987億円となり 億円となり、 となり、開 与信関連費用等 示債権比率は 示債権比率は2.47％ 2.47％に上昇 開示債権の 開示債権の主な増加要因は 増加要因は、リーマンブラザーズ向 リーマンブラザーズ向け債権339 債権339億円 339億円、 億円、 部門別実績 ニューシティ・ ニューシティ・レジデンス投資法人 レジデンス投資法人向 投資法人向け債権122 債権122億円 122億円 ニューシティ・ ニューシティ・レ
Slide 35: 関連資料 有価証券
関連資料 p.25 ＜18. 有価証券＞ 有価証券＞ 与信関連費用等 米国連邦政府機関および政府支援機関（GSE） 米国連邦政府機関および政府支援機関 および政府支援機関（ ） 発行債券 部門別実績 (億円) 貸借対照表計上額 評価損益 2008 年 2008年 2008年 増減 2008年 2008年 2008年 増減 3 月末 A 6月末 9月末 B B-A 増減率 3月末 A 6月末 9月末 B B-A 増減率 連結・ 連結・単体差 MBS 930 986 747 -183 -19.7% 9 -0 -3 -12 -134.8% GNMA 44 42 85 +41 +94.1% 0 -0
Slide 36: 資本政策 1/2
関連資料 資本政策 1/2 中期的資本政策（2007/5/15発表） 与信関連費用等 自己資本比率目標: 12％～13％程度 Tier1比率目標: 10％～11％程度 部門別実績 公的資金の返済は経営の最優先課題 簿 価（単位：円） 株数 転換価格 潜在普通株式数 強制転換 1株当りの簿価 (単位：円） 連結・ 連結・単体差 24,072,000 第４回優先株 24,072,000,000 200円 120,360,000 2018年4月 @ 1,000 貸出 258,799,500 第５回優先株 155,279,700,000 450～540円 345,066,000 2012年10月 @
Slide 37: 資本政策 2/2
関連資料 資本政策 2/2 与信関連費用等 資本の使用状況 （2008年9月期実績速報値） バーゼルの バーゼルの枠組みに 枠組みに沿 みに沿い、VaRに VaRに基づいた資本配賦 づいた資本配賦 部門別実績 ( 億円 ) 未配賦 1 ,2 6 6 8 ,0 0 0 配分資本留保枠 * 連結・ 連結・単体差 254 7 ,0 0 0 未使用資本 オペレーショナルリス ク 1 ,8 0 9 6 ,0 0 0 174 その 他部門外 その 他部門外 配分資本 ** 貸出 5 ,0 0 0 配分資本 ** 255 配賦資本 274 4 ,0 0 0 オ ペ レ ーシ ョナ ル リ ス ク 7 ,5
Slide 38: ご連絡・ご照会先
< ご連絡・ 連絡・ご照会先 > 株式会社 あおぞら銀行 あおぞら銀行 コーポレートコミュニケーション室 コーポレートコミュニケーション室 電話: 電話: 03- 03-5212- 5212-9253 FAX: 03- 03-3239- 3239-8065 URL: http://www.aozorabank.co.jp 原田: 原田: m1.harada@aozorabank.co.jp 三浦: 三浦: r.miura@aozorabank.co.jp 千石: 千石: k.sengoku@aozorabank.co.jp ロイランス: ロイランス: r.roylance@aozorabank