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Msci — Fact Sheet (2025)

3 slides from Msci's fact sheet, Jan 15, 2025

  1. Slide 1: MSCI 中国股票(本地行业分类)因子模型

    MSCI 中国股票(本地行业分类)因子模型 我们凭借半个世纪以来为投资者构建股票指数和风险模型的丰富经验，推出新一代 Barra 中国股票(本地行业分类)因子模型。集深入研究、全面数据和计算能力于一体，解决现 代投资面临的最紧迫挑战。新一代 Barra 因子模型旨在帮助国内投资者更好地了解驱动中国A股风险和回报的源头，作出更明智的投资决策，以及构建更具韧性和适应性的投 资组合。 新投资洞见 与多种投资场景吻合的因子结构 » 特定时间的基本面数据，有助于进行更实际可行的回溯测试 适用场景 长期模型 交易模型 » 基于中国本土行业分类法的行业结构 » 主动和被动型资产管理公司 » 股权对冲基金管理

  2. Slide 2: 用我们最新的创新成果提升您的投资流程

    用我们最新的创新成果提升您的投资流程 量化国有持股因子对投资组合回报的影响： 2019年11月至2024年11月 主动总回报 (%)* 行业 (%) 股息率 (%) 价值 (%) 其他风格 (%) 国企 (%) 特定 (%) MSCI中国A股增强价值指数 0.9 -1.48 0.09 1.96 1.50 0.78 -1.95 MSCI中国A股高红利指数 1.5 -2.85 0.16 1.89 -0.57 1.39 1.48 主动回报样本表现归因（2019年11月至2024年11月）* 主动回报率是相对于MSCI中国A股指数计算得出的 了解您的持仓、投资组合、可投资市场区段的泡沫程度 提高因子协

  3. Slide 3: 中国本地股票组成

    中国本地股票组成 覆盖范围 22个风格因子 5000+只股票 (8000+包含港股通) 31个行业因子 资产类别 存托凭证 | 股票 因子 波动率 股息率 质量 动量 价值 规模 情绪 宏观 成长性 流动性 非线性 模型分发和访问渠道 可通过下列方式访问MSCI模型：通过Snowflake访问云端的模型；通过应用程序，包括BarraOneBarra Aegis、Barra PortfolioManager；通过Models Direct交付；或通过第三 方销售商平台。 关于 MSCI MSCI是为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先 未经MSCI事先书面同意，不得复制或再次传播全部或部分

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