Banco De Credito E Inversiones · BCS:BCI
Banco De Credito E Inversiones — Investor Day (2018)
32 slides from Banco De Credito E Inversiones's investor day presentation, 2018
Slide 1: Implantación de Basilea III: Experiencia internacional
Implantación de Basilea III: Experiencia internacional © Management Solutions 2018. Todos los derechos reservados Investors´ Day Entidades Financieras www.managementsolutions.com
Slide 2: Índice
ÍNDICE 1. Contexto normativo 2. Impactos en la industria 3. Conclusiones Pág 2
Slide 3: Evolución de Basilea
Contexto normativo 1 Evolución de Basilea El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea tiene como función establecer estándares internacionales en relación a la actividad supervisora y la adecuación de capital Creación del Fin periodo Comité de Acuerdo Enmienda Acuerdo Acuerdo CRR y transitorio Basi
Slide 4: Basilea II - Estructura del acuerdo: los 3 pilares
Contexto normativo 1 Basilea II - Estructura del acuerdo: los 3 pilares El acuerdo Basilea para la evaluación de la solvencia de las entidades se sustenta sobre tres pilares Pilar 1: Pilar 2: Pilar 3: Requerimientos Proceso revisión Disciplina de capital mínimo supervisor mercado Requerimientos de
Slide 5: Cálculo de los requerimientos de capital: enfoques
Contexto normativo 1 Cálculo de los requerimientos de capital: enfoques La implantación de Basilea III exigirá que para el cómputo de los activos ponderados por riesgos se considere los riesgos de crédito, mercado y operacional Recursos propios computables Ratio de = solvencia Activos ponderados por
Slide 6: Cálculo de los requerimientos de capital: impactos previstos
Contexto normativo 1 Cálculo de los requerimientos de capital: impactos previstos Las entidades con una gestión más eficiente del riesgo de crédito tendrán unos consumos de capital más ajustados a su perfil de riesgos Convergente con BIS I: BIS III: enfoque BIS III: modelos el modelo de enfoque está
Slide 7: ¿Qué supone ir a modelos avanzados?
Contexto normativo 1 ¿Qué supone ir a modelos avanzados? El despliegue de modelos internos requiere de un esfuerzo relevante en términos de infraestructura y datos, modelización e integración en la gestión Infraestructura y Desarrollo y validación Integración en la gestión y Revisión Supervisor dato
Slide 8: Evolución Basilea III - Requerimientos de solvencia
Contexto normativo 1 Evolución Basilea III - Requerimientos de solvencia Las entidades deberán cumplir ratios de capital cada vez más exigentes, junto con la aplicación de nuevos “buffers” para aumentar su porcentaje de capitalización BIS III BIS Ratios Buffer Buffer Buffer II conservación Ratios mi
Slide 9: Evolución Basilea III - Requerimientos de solvencia
Contexto normativo 1 Evolución Basilea III - Requerimientos de solvencia Las entidades deberán cumplir ratios de capital cada vez más exigentes, junto con la aplicación de nuevos “buffers” para aumentar su porcentaje de capitalización Requerimientos regulatorios Expectativa BIS III Ratio Solvencia 1
Slide 10: Estructura del acuerdo: los pilares
Contexto normativo 1 Estructura del acuerdo: los 3 pilares El acuerdo Basilea para la evaluación de la solvencia de las entidades se sustenta sobre tres pilares Pilar 1: Pilar 2: Pilar 3: Requerimientos Proceso revisión Disciplina de capital mínimo supervisor mercado Requerimientos de capital Pr
Slide 11: Pilar II – Proceso interno de autoevaluación del capital
Contexto normativo 1 Pilar II – Proceso interno de autoevaluación del capital El proceso de autoevaluación interna de las necesidades de capital se instrumentaliza a través del Pilar 2 (ICAAP) y es revisado por el supervisor a través del SREP Riesgos Pilar 2 SREP PROCESS Tipo de Interés Business Gov
Slide 12: Índice
ÍNDICE 1. Contexto normativo 2. Impactos en la industria 3. Conclusiones Pág 12
Slide 13: Visión general
Impactos en la industria 2 Visión general La implantación del acuerdo de Basilea ha tenido importantes impactos en la industria en lo relativo a los tres pilares Impactos en la Industria Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Requerimientos capital Proceso revisión Disciplina mínimos supervisor de mercado Increm
Slide 14: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Basilea III ha supuesto un aumento de las necesidades de capital a las que las entidades han tenido que hacer frente CET1 principales bancos europeos(1) 15% Variación del ratio de capital desde el 6,6% al 14,2%, 14% 13%
Slide 15: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia (2010)
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Diciembre 2010 2011 8.4% 9.2% 9.3% AA 9.6% 10.5% 9.2% 8.9% AA- 10.1% A+ 10.8% 11.0% 7.9% 8.3% 8.7% 8.8% 9.5% 10.2% 10.8% A 8.5% 10.2% 9.0% A- 10.7% 10.0% 10.6% BBB+ 8.4% 10.1% 10.3% BBB BBB - 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0% 10.5%
Slide 16: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia (2012)
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Diciembre 2012 2011 AA 9.6% 9.2% 10.2% AA- 12.3% 10.1% 10.8% 11.4% 11.7% A+ 11.0% 10.8% 9.5% 10.7% A 12.0% 10.2% 11.7% 9.0% A- 10.0% 10.3%10.6% BBB+ 8.4% 10.1% 10.3% 10.8% 11.2% BBB 10.3% BBB - 10.8% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0
Slide 17: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia (2013)
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Diciembre 2013 2012 AA 10.2% 11.0% AA- 13.6% 14.0% 10.8% 11.4% 11.7% 12.3% A+ 10.7% 11.3% 11.7% 12.6% 12.8% A 11.7% 12.0% A- 10.3% 10.9% 13.2% BBB+ 10.8% 11.2% 9.6% BBB 10.3% 11.5% BBB - 11.7% 10.8% 11.6% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5%
Slide 18: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia (2014)
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Diciembre 2014 2013 AA 10.4% 11.0% AA- 12.8% 13.6% A+ 10.5% 10.9%10.9% 11.3% 11.7% 12.3% 12.6% 12.8% 15.2% A 14.0% 12.2% A- 10.2% 13.2% BBB+ 9.6% 10.9% BBB 11.5% 11.7% BBB - 12.0% 10.3% 11.1% 11.6% 13.6% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5%
Slide 19: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia (2015)
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Diciembre 2015 2014 AA 10.4% 10.6% AA- 12.8% A+ 10.9% 15.2% 10.5% 11.1% 11.4% A 12.6% 13.5% 10.9% A- 11.9% 12.7% 12.2% 10.2% 11.4% BBB+ 12.1% 13.2% BBB 13.6% BBB - 12.0% 10.3%10.6% 13.0% 11.1% 15.5% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0%
Slide 20: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia (2016)
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Diciembre 2016 2015 AA 10.6% 11.5% AA- 12.8% 13.6% 11.0% A+ 11.6%11.4% 13.5% 11.8% 14.4% A 11.9% 12.5% 13.6% A- 12.4% 12.6% 11.4% 13.4% BBB+ 12.8% 13.2% 12.2% 12.1% BBB 13.4% 12.7% BBB - 8.2% 10.6% 13.0% 15.5% 8.0% 8.5% 9.0%
Slide 21: Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia (2017)
Impactos en la industria 2 Pilar I – Incremento de los niveles de solvencia Diciembre 2017 2016 AA AAA 11.4% 12.3% AAA AA- AAA 13.6% 14.1% 14.8% A+ AA 13.3% 14.4% 11.6% 11.6% 11.8% 11.9% AA 14.5% A 12.3% 12.5% 13.6% A- 11.7% 12.4% 13.5% 14.8% BBB+ 12.5% 13.7% 12.2% BBB 15.9% 12.7% BBB - 10.6% 8.0% 8
Slide 22: Pilar I – Avance hacia modelos avanzados
Impactos en la industria 2 Pilar I – Avance hacia modelos avanzados Las principales entidades europeas, han realizado un esfuerzo relevante por avanzar hacia modelos internos Distribución modelos internos Ratio de transformación 96% 4% 21% 82% 18% 34% 80% 20% 36% 79% 21% 26% 77% 23% 33% 77% 23% 29%
Slide 23: Pilar I – Avance hacia modelos avanzados
Impactos en la industria 2 Pilar I – Avance hacia modelos avanzados El Comité de Basilea ha limitado el ahorro de requerimientos de capital por modelos internos vs enfoque estándar (floor el 72,5%) CET 1 ratio 13,80% El regulador ha 10% En media supone incluido límites los unos ahorros del ahorros d
Slide 24: Pilar II – Capital económico y RAROC
Impactos en la industria 2 Pilar II – Capital económico y RAROC Existen distintos estadios de integración en la gestión del capital económico y el RAROC, siendo el nivel de complejidad muy diferente en función de dichos estadios + Pricing cliente / contrato Alta Complejidad en la integración Pérdida
Slide 25: Índice
ÍNDICE 1. Contexto normativo 2. Impactos en la industria 3. Conclusiones Pág 25
Slide 26: Reflexiones
Conclusiones 3 Reflexiones Los altos requisitos de capital obligan a las entidades a mejorar la eficiencia si desean mantener los niveles de rentabilidad de los últimos años ROE = Leverage * ROA ROE = Leverage * ROA Gestión del capital/riesgo eficiente Todas las entidades compiten en el mismo me
Slide 27: Foco de actuación
Conclusiones 3 Foco de actuación Para hacer frente al nuevo contexto regulatorio las entidades han venido trabajando en distintos ámbitos de actuación para la optimización y gestión activa del capital Optimización del Palancas de Gestión estratégica consumo de capital gestión del capital del balance
Slide 28: Conclusiones
Conclusiones 3 Conclusiones Optimización y gestión activa del capital Es necesaria una eficiente gestión El capital es un recurso escaso, y por del riesgo y del consumo de capital tanto debe existir una adecuada a la vez que se cumplen con los remuneración del capital utilizado y el exigentes requer
Slide 29: Management Solutions - Making things happen
Vanoo- ni Solutions Making things happen
Slide 30: Evolución Basilea III - buffer sistémico
Anexo I - Contexto normativo A Evolución Basilea III - Cálculo de los requerimientos de solvencia: buffer sistémico El buffer sistémico se exige a las entidades consideradas sistémicas, tanto globales como locales, cuya caída podría arrastrar problemas para todo el sistema financiero por su tamaño y
Slide 31: Evolución Basilea III - Pilar II
Anexo I - Contexto normativo A Evolución Basilea III - Cálculo de los requerimientos de solvencia: Pilar II El requerimiento de Pilar II es el mínimo establecido por el supervisor como resultado del proceso de revisión supervisora (SREP) Requerimientos regulatorios Benchmark requerimientos Pilar II
Slide 32: Pilar II – Creciente importancia de los ejercicios de stress test
Anexo II - Impactos en la industria A Pilar II – Creciente importancia de los ejercicios de stress test La industria está realizando esfuerzos notables para la mejora de sus proceso de estrés test con el fin de cumplir con los requerimientos cada vez más exigentes Creciente Mayor exigencia de requ