Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306

Mitsubishi UFJ Financial — Q1 FY2008 Earnings Presentation

15 slides from Mitsubishi UFJ Financial's earnings presentation, Aug 5, 2008

  1. Slide 1: 2008年度第1四半期決算の概要

    三菱UFJフィナンシャル・グループ 2008年度第1四半期決算の概要 （2008年4月～2008年6月） 2008年8月5日

  2. Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項

    本書には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびその グループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含 まれています。 これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本書の作成時点における予測等を基礎として記載されて います。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。 これらの記述または前提 （仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があり ます。 このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報につい

  3. Slide 3: 目次

    目 次 z 2008年度第1四半期業績サマリー (P/L) 3 z 2008年度第1四半期業績サマリー (B/S) 4 z 貸出金・預金 5 z 貸出資産の状況 6 z 保有有価証券の状況 7 z 保有証券化エクスポージャーの状況 8 z Appendix 9 2

  4. Slide 4: 2008年度第1四半期決算サマリー（P/L）

    2008年度第1四半期決算サマリー（P/L） 【連結】 z業務粗利益は前年同期比▲647億円 （単位：億円） 07年度第1四半期 08年度第1四半期 ＜連結P/L＞ 増減 （07/4～6月） （08/4～6月） „資金利益は前年同期比+43億円 1 業務粗利益 8,660 8,012 ▲647 （信託勘定償却前） ～単体合算資金利益は前年同期比194 2 うち資金利益 4,657 4,700 43 億円増加 3 うち役務取引等利益 2,659 2,392 ▲266 4 うち特定取引利益 678 441 ▲237 „運用商品販売収益や証券収益等の減少 5 323 153 ▲169 うちその他業務

  5. Slide 5: 2008年度第1四半期決算サマリー（B/S）

    2008年度第1四半期決算サマリー（B/S） 【連結】 （単位：億円） ＜連結B/S＞ z貸出金は08/3末比約1兆円 08年 08年 増減 3月末 6月末 増加 貸出金（銀行勘定＋信託勘定） 887,976 898,010 10,034 „海外貸出の増加継続 1 [貸出金（銀行勘定）] [885,388] [895,578] [10,190] 2 うち住宅ローン*1 173,582 172,472 ▲1,109 z預金は08/3末比約0.6兆円減少 3 うち海外貸出*2 176,704 193,497 16,792 „法人等預金は減少するも、個人 4 有価証券（銀行勘定） 408,516 4

  6. Slide 6: 貸出金・預金

    貸出金・預金 【連結】 （兆円） 連結貸出金（末残）*2 100 87.0 88.7 89.8 z貸出金残高は89.8兆円に増加 86.2 80 15.4 16.9 17.6 19.3 （08/3比+1兆円） 60 53.7 53.0 53.7 53.2 40 <08/3比増減の主要因> „海外貸出*1 +1.6兆円 20 17.0 17.0 17.3 17.2 0 07/6 07/9 08/3 08/6 *1 海外支店＋ユニオン・バンカル・コーポレーション＋BTMU（中国） 住宅ローン 国内法人貸出等 海外貸出 *2 銀行勘定と信託勘定の合算 （兆円） 連結預金（末残）*3 140 118.

  7. Slide 7: 貸出資産の状況

    貸出資産の状況 z 開示債権比率は1.16％と08/3末比ほぼ横ばい z 与信関係費用は単体合算で1,039億円、連結で1,417億円の費用計上 金融再生法開示債権残高（単体合算） 与信関係費用 （億円） （兆円） 単体合算 連結 単体合算 連結 単体合算 連結 2 1,000 開示債権比率 第1四半期（4月～6月） 1.39% 161 1.29% 1.16% 0 1.15% ▲ 117 ▲ 442 12,829億円 ▲ 404 破産更生等債権 11,794億円 ▲ 840 ▲ 1,039 10,585億円 11,035億円 ▲ 1,000 ▲ 862 1 ▲ 1,417 危険債権 ▲ 2,0

  8. Slide 8: 保有有価証券の状況

    保有有価証券の状況 【連結】 z その他有価証券の評価差額は約+1.16兆円の含み益 その他有価証券の内訳 その他有価証券評価差額の推移 （億円） （億円） 6月末残高 評価差額 35,000 国内株式 08/3末比増減 30,000 その他 国内債券 合計 363,002 11,674 1,625 25,000 国内株式 61,084 18,434 4,655 20,000 32,213 29,808 国内債券 175,171 ▲1,453 ▲1,365 15,000 その他 126,746 ▲5,306 ▲1,664 10,000 18,434 13,779 外国株式 2,068 859

  9. Slide 9: 保有証券化エクスポージャーの状況

    保有証券化エクスポージャーの状況 【連結】 保有証券化商品の概要（08/6末） 証券化商品 （１） 残高及び評価損益 （億円） z 証券化商品投資の残高は、3.41兆円（08/3末 残高 評価損益 評価 比+910億円。増加は主として円安によるもので、 3月末比 3月末比 損益率 原通貨ベースでは減少） 1 RMBS 5,950 ▲ 170 ▲ 820 ▲ 160 ▲13.9% 2 うちサブプライム 1,810 ▲ 10 ▲ 460 ▲ 80 ▲25.4% z 同評価損益は、▲3,280億円（08/3末比約 3 CMBS 400 ▲ 30 ▲ 10 ▲ 0 ▲1.5% ▲100億円）、評価損益

  10. Slide 10: Appendix

    Quality for You (e) MUFG

  11. Slide 11: 国内預貸金利回りの状況

    国内預貸金利回りの状況 【単体合算】 z預貸金利回り差は07年度下期に比べ縮小 国内預貸金利回りの推移（単体合算） 【金利改定状況】 1.78% 2006年7月18日 2006年7月18日 普通預金金利 1.70% 1.77% 普通預金金利 0.001% 0.001%⇒⇒0.100% 0.100% 2006年8月10日 2006年8月10日 短期プライムレート 短期プライムレート 1.375% 1.375%⇒⇒1.625% 1.625% 1.56% 2006年10月1日 貸出金利回り 2006年10月1日 新規住宅ローン変動金利 貸出金利回り 新規住宅ローン変動金利 2.375% 2.375%

  12. Slide 12: 証券化商品エクスポージャー1：概要

    証券化商品エクスポージャー1：概要 【連結】 ・開示対象：BTMU（含むUBOC、泉州銀行）、MUTB、MUS ・商品範囲：内部管理ベースの証券化商品。米国GSE等が組成・保証するモーゲージ債、住宅金融支援機構債等の本邦住宅ローン証券化商品、投資信託等の ファンドで保有している証券化商品は含まず ・08年6月末時点。残高は減損後、評価損控除前。実現損は累計。10億円刻みで表示（億円単位で四捨五入）。１㌦＝106.42円にて換算 保有証券化商品の概要（08/6末） （１） 残高及び評価損益 （億円） （２） 地域別残高分布 （億円） 残高 評価損益 評価 損益率 米州 欧州 アジア 日本 合計

  13. Slide 13: 証券化商品エクスポージャー2：RMBS、CMBS

    証券化商品エクスポージャー2：RMBS、CMBS 【連結】 RMBS （住宅ローン証券化商品） （１） 原資産別残高・評価損益 （億円） （２） 地域別残高分布 （億円） 残高 評価損益 米州 欧州 アジア 合計 1 RMBS 5,950 ▲ 820 1 4,930 1,020 - 5,950 *2 2 サブプライム 1,810 ▲ 460 2 1,810 - - 1,810 3 サブプライム以外 4,140 ▲ 370 3 3,120 1,020 - 4,140 *2 他にサブプライム関連RMBSを含むファンドを保有 （サブプライム部分の残高130億円。ファンド全体の含み損▲90億円。証券化

  14. Slide 14: 証券化商品エクスポージャー3：CLO、CDO

    証券化商品エクスポージャー3：CLO、CDO 【連結】 CLO （企業向けローン証券化商品） （１） 残高・評価損益 （億円） （２） 格付別残高分布 （億円） 残高 評価損益 評価損益率 AAA AA A BBB BB以下 無格付 合計 1 CLO 21,760 ▲ 2,090 ▲9.6% 1 18,490 1,140 1,710 350 40 30 21,760 2 バランスシート型*4 7,380 ▲ 440 ▲6.0% 2 5,830 610 570 330 40 - 7,380 *4 3 アービトラージ型 13,600 ▲ 1,600 ▲11.7% 3 11,880 530 1,14

  15. Slide 15: 証券化商品エクスポージャー4：モノライン、SPE他

    証券化商品エクスポージャー4：モノライン、SPE他 【連結】 モノライン（金融保証会社）関連の状況 ・モノラインとの与信及びクレジットデリバティブ取引はない SPE（特別目的事業体）の状況 【ABCP（Asset Backed CP）スポンサー業務】 ・顧客資産の証券化を目的としたABCPの発行に関するスポンサー業務を実施。 ・ABCPコンデュイット（ABCPを発行する特別目的会社）の6月末買取資産残高は4.91兆円（うち海外分は1.62兆円） ・買取資産の種類は主として売掛債権であり、住宅ローン債権は含まれていない。 レバレッジドローン関連与信の状況 【証券化組成・販売用レバレジッドローン】

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