Anz Group Holdings Limited · ASX:ANZ
Anz — Australia and New Zealand Banking Group — Debt Investor Presentation (November 2021)
167 slides from Anz's debt investor presentation, November 2021
Slide 1: 2021 Full Year Results Debt Investor Update
2021 FULL YEAR RESULTS FULL YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021 DEBT INVESTOR UPDATE Australia and New Zealand Banking Group Limited 9/833 Collins Street Docklands Victoria 3008 Australia ABN 11 005 357 522
Slide 2: Important Notice
IMPORTANT NOTICE Background information only This document has been prepared by Australia and New Zealand Banking Group Limited (ABN 11 005 357 522) (the "Bank") for the information of intended recipients only (being persons who meet the requirements described in the following paragraphs). This docu
Slide 3: Important Notice
IMPORTANT NOTICE United States: This document is only for investors who are (x) outside the United States and are not U.S. Persons (as defined in Regulation S under the Securities Act of 1933 as amended (the “Securities Act”)) in compliance with Regulation S; or (y) “qualified institutional buyers”
Slide 4: Contents
CONTENTS 2021 FULL YEAR RESULTS CEO and CFO Results Presentations 4 CEO Presentation 4 CFO Presentation 10 Corporate Overview and Environment, Social & Governance (ESG) 18 Additional Information – Group Performance 29 Divisional Performance 35 Australia Retail & Commercial 36 New Zealand Division 38
Slide 5: 目次
目次 2021年度決算 CEOとCFOによる2021年度決算報告 4 CEOによる報告 4 CFOによる報告 10 会社概要とESG（環境、社会、ガバナンス） 18 補足 – グループのパフォーマンス 29 部門別パフォーマンス 35 オーストラリア個人・事業法人部門 36 ニュージーランド部門 38 法人・企業部門 40 資金管理 43 リスク管理 54 住宅ローンポートフォリオ 69 経済データ 79 本投資家向け資料に含まれる財務情報は、特に明記しない限り豪ドルの現金収益ベース（継続事業）である。現金利益、法定利益はノンコア項目を省いて調整されている。詳細は2021年度年間連結財務報告書
Slide 6: CEO Shayne Elliott
2021 FULL YEAR RESULTS SHAYNE ELLIOTT CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Slide 7: CEO Shayne Elliott
2021 FULL YEAR RESULTS SHAYNE ELLIOTT CEO
Slide 8: Simpler, Better Balanced Foundation for Growth
SIMPLER, BETTER BALANCED FOUNDATION FOR GROWTH CAPITAL STRENGTH CAPITAL ALLOCATION RISK INTENSITY NET TANGIBLE ASSETS APRA Level 2 CET1 Ratio % % of total1 CRWA/EAD2 % NTA per share $ 12.3 100 38.7 21.09 11.4 37.3 36.6 19.59 10.6 75 17.66 9.6 33.4 16.86 50 25 0 Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Se
Slide 9: 成長に向けて効率的でよりバランスの取れた基盤
成長に向けて効率的でよりバランスの取れた基盤 資本の健全性 資本の配分 リスク強度 純有形資産（NTA） APRA レベル2 CET1比率% 全体に対する比率%1 CRWA/EAD2 % 一株当たりNTAドル 12.3 100 38.7 21.09 11.4 37.3 36.6 19.59 10.6 75 17.66 9.6 33.4 16.86 50 25 0 Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep 15 17 19 21 15 17 19 21 15 17 19 21 15 17 19 21 個人・事業
Slide 10: Entering 2022 from a Position of Strength
ENTERING 2022 FROM A POSITION OF STRENGTH STRONGER CULTURE STRONGER CUSTOMERS STRONGER BALANCE SHEET 81% +$25b ~$6b INDUSTRY LEADING STAFF ENGAGEMENT NET INCREASE IN AUS & NZ RETAIL & CET1 CAPITAL ABOVE UNQUESTIONABLY (ENGAGEMENT SCORE JUL 21) COMMERCIAL DEPOSITS (SEP 21 VS SEP 20) STRONG 35.3% >530
Slide 11: 強い基盤で2022年に臨む
強い基盤で2022年に臨む 企業文化の強化 顧客事業の強化 バランスシート強化 81% +250億ドル 約60億ドル 業界をリードする従業員エンゲージメント 豪・NZの個人・事業法人預金の純増加額 CET1自己資本比率は「非常に強い」水準を上回る （2021年7月エンゲージメントスコア） （2020年9月から2021年9月） 約40億ドル 35.3% 530,000件以上 貸倒引当金 2019年10月の導入以降のANZアプリでの （一般貸倒引当金（CP）残高） 女性管理職の比率、2020年9月の33.4％から上昇 貯金目標設定数（オーストラリア） 1位 約40% 2021年REPTRAKコーポ
Slide 12: Full Year 2021 Financial Snapshot
FULL YEAR 2021 FINANCIAL SNAPSHOT FY21 change 2 year change FY21 (FY21 vs FY20) (FY21 vs FY19)3 Statutory Profit ($m) 6,162 +72% +4% Cash Profit (continuing operations)1 ($m) 6,198 +65% -4% Return on Equity (%) 9.9 +376bps -95bps Earnings Per Share (cents) 218.3 +65% -4% Cash Profit (continuing oper
Slide 13: 2021年度財務概要
2021年度財務概要 前年からの変化 2年間の変化 2021年度 （2020年度から （2019年度から 2021年度） 2021年度）3 法定利益（100万ドル） 6,162 +72% +4% 現金利益（継続事業）（100万ドル）1 6,198 +65% -4% 株主資本利益率（ROE） 9.9 +376bp -95bp EPS（一株当たり利益）（セント） 218.3 +65% -4% 現金利益（継続事業）、金額の大きい/特筆すべき項目除く（100万ドル） 7,144 +36% +7% 一株当たり配当（セント） 142 +82セント -18セント 適格配当 100 0% +15% CET1比
Slide 14: Growth Opportunities - Institutional
GROWTH OPPORTUNITIES - INSTITUTIONAL SUSTAINABILITY WHERE WE SUPPORT OUR CUSTOMERS SUSTAINABLE FINANCE FEE INCOME (INDEXED DATA) INDEX FY18 = 100 2,000 63% Supporting sustainability in Participated in 81 resource extraction, 1,800 sustainable basic materials & finance deals with new technologies a t
Slide 15: 成長のチャンス - 法人・企業部門
成長のチャンス - 法人・企業部門 サステナビリティ ANZのサービス サステナブルファイナンス手数料収入（指数化データ） 2018年度 = 100 2,000 63% 2021年度には81件 資源採掘、基礎材料、テクノ ロジー分野のサステナビリ 1,800 で合計1,190億ドル ティをサポート のサステナブルファ 1,600 イナンスに参加 運輸バリューチェーン 低排出ガス建物への 1,400 の電気化向け融資 移行を可能に 1,200 1,000 企業の「ブラウン」 食品、飲料、農業分 800 野における業務とサ エネルギーから「グ プライチェーンのサ リーン」エネルギー への移行を加速
Slide 16: The Bank We're Building
THE BANK WE’RE BUILDING PURPOSE-LED TRANSFORMATION WILL DRIVE BETTER OUTCOMES FOR STAKEHOLDERS Better access to capital and Better customer propositions: talent, driving greater capacity ‘purposeful’, engaging, efficient to invest and ‘safe’ Better financial outcomes Better financial wellbeing and s
Slide 17: 我々が目指している銀行
我々が目指している銀行 目的を明確にした移行がより良い結果をもたらす 豊富な資本と優秀な人材で投資能 より良い顧客提案：「明確な目的」、 力が高まる エンゲイジング、効率、「安全」 財務改善 フィナンシャル・ウェルビーイングと サステナビリティの改善 顧客のフィナンシャル・ウェルビー イング、業務のサステナビリティ、 株主のライフタイムバリューの改善 顧客獲得・定着率、重要顧 客比率の上昇 従業員エンゲージメントの高まり データ収集、リスク・価格決 顧客エンゲージメントを重視した商 定の改善 品とサービスの提供 9
Slide 18: CFO Farhan Faruqui
2021 FULL YEAR RESULTS FARHAN FARUQUI CHIEF FINANCIAL OFFICER
Slide 19: CFO Farhan Faruqui
2021 FULL YEAR RESULTS FARHAN FARUQUI CFO
Slide 20: Overview
OVERVIEW CONTINUING OPERATIONS CASH PROFIT CASH EPS ROE $m cents % 10.9 6,470 6,198 228 9.9 218 3,758 6.2 133 FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 11
Slide 21: 概要
概要 継続事業 現金利益 一株当たり現金利益（現金EPS） ROE（自己資本利益率） 100万ドル セント % 10.9 6,470 6,198 228 9.9 218 3,758 6.2 133 2019年度 2020年度 2021年度 2019年度 2020年度 2021年度 2019年度 2020年度 2021年度 11
Slide 22: Financial Performance
FINANCIAL PERFORMANCE FINANCIAL PERFORMANCE CONTINUING OPERATIONS GROUP PROFIT DRIVERS $m 3,282 6,198 -839 193 555 335 3,758 -730 -356 Expenses: -21 FY20 FY21 FY20 FY21 1,501 946 2,672 1,942 65% FY20 Large / Notable Income Markets income BAU expenses2 Investment2 Provisions Tax & NCI FY21 items afte
Slide 23: 財務パフォーマンス
財務パフォーマンス 財務パフォーマンス 継続事業 グループ利益変動要因 100万ドル 3,282 6,198 -839 193 555 335 3,758 -730 -356 費用: -21 2020 2021 年度 年度 2020 2021 年度 年度 1,501 946 2,672 1,942 65% 2020年度 金額の大きい/特 収入 マーケッツ部門収入 BAU関連費用2 投資2 引当金 税・非支配持分 2021年度 筆すべき項目税 （マーケッツ部門除く） BAU(Business As Usual) 引後1 1. 金額の大きい/特筆すべき項目に関する詳細は投資家向け資料を参照願います
Slide 24: Net Interest Margin
FINANCIAL PERFORMANCE NET INTEREST MARGIN CONTINUING OPERATIONS GROUP NET INTEREST MARGIN (NIM) bps 1 165 3 163 4 161 -1 -3 0 -2 Deposit / funding mix +1 Replicating portfolio volume +1 Home Loan SVR to Fixed -2 -2bps +2bps 1H21 Impact of rates Liquidity Asset pricing Asset & Wholesale 2H21 Markets
Slide 25: 純金利マージン（NIM）
財務パフォーマンス 純金利マージン（NIM） 継続事業 グループ純金利マージン（NIM） bp 1 165 3 163 4 161 -1 -3 0 -2 預金・資金調達の内容 +1 複製ポートフォリオの量 +1 住宅ローン金利：変動から固定 -2 -2bp +2bp 2021年上期 金利の影響 流動性 資産の評価 資産・資金調 大口資金調達・ 2021年下期 マーケッツ部門 金額の大きい/ 2021年下期 再評価前 達の内容 預金の評価 基礎1 のバランスシー 特筆すべき項目 ト取引2 1. 金額の大きい/特筆すべき項目とマーケッツ部門のバランスシート取引を除く。 2. 任意の流動資産とその他
Slide 26: Expenses
FINANCIAL PERFORMANCE EXPENSES CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING LARGE / NOTABLE ITEMS EXPENSE DRIVERS $m BAU costs: -199 (-3%) 8,649 360 8,670 8,509 53 47 9 -140 933 929 -308 1,289 In line with guidance of +1% to +2% expense growth in FY21 (FX adjusted) 7,716 7,580 7,381 +2% flat FY20 FX FY20 FX adj.
Slide 27: 費用
財務パフォーマンス 費用 継続事業、金額の大きい/特筆すべき項目除く 費用種別 100万ドル BAU（通常業務）コスト: -199 (-3%) 8,649 360 8,670 8,509 53 47 9 -140 933 929 -308 1,289 2021年度の費用増加率の目標で ある+1%から+2%（為替調整 後）内に収まる 7,716 7,580 7,381 +2% 横ばい 2020年度 為替 2020年度 インフレ 生産性 年次休暇 その他 投資 2021年度 為替調整後 BAU（ランザバンク）1 投資実行額（チェンジザバンク）1 1. 過去の期間に関しても現在のBAUと投資実行額の
Slide 28: Productivity
FINANCIAL PERFORMANCE PRODUCTIVITY FY21 RUN THE BANK PRODUCTIVITY FY21 INITIATIVES DELIVERED $308m EVOLVING CUSTOMER • Refinement of coverage models across all businesses ACQUISITION AND DISTRIBUTION ~$130m MODELS • Investment in digital channels, reduced physical presence OPTIMISED CUSTOMER SERVICI
Slide 29: 生産性
財務パフォーマンス 生産性 2021年度「ランザバンク」の生産性 2021年度の成果 3.08億ドル 顧客獲得と顧客分布モデルの • 全企業を対象としたカバレッジモデルの改良 改良 約1.3億ドル • デジタルチャネルへの投資、人による対応の削減 顧客サービスと取引プロセスの • バックオフィス業務の自動化・効率化 約5,000万ドル 最適化 • デジタル取引・セルフ取引の導入 • ミドルオフィス統合 商品管理の近代化 約3,500万ドル • 専門的な活動をインソーシング • ネットワーク・ソフトウェア契約の見直しと最適化 IT近代化 約7,500万ドル • インフラの効率化 不動産とイネーブ
Slide 30: Investment Spend
INVESTING FOR INVESTMENT SPEND THE FUTURE CONTINUING OPERATIONS INVESTMENT SPEND1 EXPENSED & CAPITALISED1 $m $m 1,058 1,810 811 21% 752 663 28% 21% 339 29% 79% 1,474 72% 79% 71% 223 349 1H20 2H20 1H21 2H21 1,171 191 Investment Expensed Investment Capitalised 171 341 245 164 CAPITALISED SOFTWARE 197
Slide 31: 将来に向けた投資
将来に向けた投資 投資 継続事業 投資実行額1 費用計上・資産計上1 100万ドル 100万ドル 1,058 1,810 811 21% 752 663 28% 21% 339 29% 79% 1,474 72% 79% 71% 223 349 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度 1,171 191 上半期 下半期 上半期 下半期 費用計上投資 資産計上投資 171 341 245 164 資産計上ソフトウェア 197 100万ドル 226 159 2,893 113 812 2,202 1,856 564 1,421 1,323 4.9 4.7 1,039 960 361
Slide 32: Investment Spend – Aligned to Strategic Priorities
INVESTING FOR INVESTMENT SPEND – ALIGNED TO STRATEGIC PRIORITIES THE FUTURE CONTINUING OPERATIONS FY21 INVESTMENT SPEND1 FY21 INVESTMENT SPEND BY CATEGORY (EXAMPLES) $m Estimated share Growth Productivity & Simplification 1,810 of investment spend in FY22 • ANZx • Migration to Cloud • Sustainability
Slide 33: 将来に向けた投資 – 戦略的優先順位
将来に向けた投資 投資 – 戦略的優先順位 継続事業 2021年度 投資1 2021年度の投資分野（例） 100万ドル 2022年度の投資額に 成長 生産性・簡素化 1,810 対する比率（予想） • ANZx • クラウドへのマイグレーション • サステナビリティ • デジタルカスタマーエクスペリエ 22% ~30% ンス 1,474 • GoBiz • バンカーエクスペリエンス 18% • 1835i • 顧客認証 • 各種プラットフォーム • 不動産合理化 24% ~30% 17% • 自動化 アセットライフサイクル管理 規制、コンプライアンス、リスク • アプリケーションのアップグレー
Slide 34: Corporate Overview and ESG
2021 FULL YEAR RESULTS INVESTOR DISCUSSION PACK CORPORATE OVERVIEW AND ENVIRONMENT, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)
Slide 35: 会社概要と ESG
2021 FULL YEAR RESULTS INVESTOR DISCUSSION PACK 会社概要と ESG（環境・社会・ガバナンス）
Slide 36: Our Purpose and Strategy
OUR PURPOSE AND STRATEGY OUR ESG APPROACH SUPPORTS THE EXECUTION OF OUR STRATEGY STRATEGY To improve the financial wellbeing & sustainability of our customers We will do this by providing excellent services, tools and insights that engage and retain customers and positively change their behaviour He
Slide 37: ANZの目標と戦略
ANZの目標と戦略 戦略に沿ったESGアプローチ ストラテジー 顧客のフィナンシャルウェルビーイングとサステナビリティの改善 優良なサービス、ツール、ソリューションを提供し中長期的な関係を維持することで 顧客の態度にも前向きな変化 住みやすく、アフォーダブル 成長できる事業の起業、取得 地域内で物品と資本の流通を助け、 な住宅購入とそのための貯蓄 をサポート 企業の持続的な成長を目指す を助ける 人材とプラットフォーム 顧客の為の提案、変化す 柔軟でレジリエントなIT 価値を引き出すパート 目的と価値を重視する るニーズに応える バンキングプラット ナーシップ 人材 サービス フォーム 19
Slide 38: Sustainability Performance Trends
SUSTAINABILITY PERFORMANCE TRENDS FULL YEAR 2021 DISCLOSURE COMMUNITY INVESTMENT1 MONEYMINDED & SAVER PLUS3 SUSTAINABLE FINANCE $50b TARGET4 Total community investment ($m) Estimated # of people reached Funded and facilitated ($b) 12.9 142.2 139.5 139.7 90,724 9.1 2.3 131.0 136.9 88,308 80,074 0.1 1
Slide 39: サステナビリティにおける成果
サステナビリティにおける成果 2021年度の開示内容 コミュニティ投資1 オンライン教育プログラム サステナブルソリューション目標 500億ドル4 （MONEYMINDED・SAVER PLUS）3 コミュニティ投資合計（100万ドル） 推定アクセス人数 資金とファシリティ（10億ドル） 12.9 142.2 139.5 139.7 90,724 9.1 2.3 131.0 136.9 88,308 80,074 0.1 1.4 67,620 7.6 1.4 61,367 4.5 4.6 9.2 7.6 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020
Slide 40: Our FY21 ESG Targets - Financial Wellbeing
OUR FY21 ESG TARGETS FINANCIAL WELLBEING TARGET PERFORMANCE • Since October 2020 we have supported around 151,600 customers to build a savings habit. This includes: Support 250,000 customers o more than 3,000 Saver Plus new participants actively saving using a Progress to build a savings habit, Save
Slide 41: ANZの2021年度のESG目標
ANZの2021年度のESG目標 フィナンシャル・ウェルビーイング 目標 達成度 • 2020年10月以降約151,600顧客の貯蓄をサポート o Saver Plusの新規ユーザー3,000顧客以上が Progress Saver口座を用いて積極的に貯蓄 2021年末までに 250,000顧客 の貯蓄をサポート o 148,567顧客がANZアプリの「貯金目標を設定」機能を用いて貯金目標を設定 （オーストラリア、ニュージー • 2019年10月に「貯金目標を設定」機能を導入してから、319,081顧客が貯金目標を設定 ランド） • 調査データの分析を行い、オーストラリアとニュージーランドのフ
Slide 42: Our FY21 ESG Targets - Environmental Sustainability
OUR FY21 ESG TARGETS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY TARGET PERFORMANCE • Since October 2019, we have funded and facilitated AU$21.95 billion towards the Fund & facilitate at least $50 target, of which AU$12.18 billion is funded and AU$9.77 billion is facilitated billion by 2025 towards sustainable sol
Slide 43: ANZの2021年度のESG目標
ANZの2021年度のESG目標 環境サステナビリティ 目標 達成度 • 2019年10月以降、目標に向けて219.5億豪ドルの資金調達を行った。その内、121.8億豪 2025年までにサステナブルソ ドルが融資で、97.7億豪ドルがファシリティである。 リューションに少なくとも500 億ドルの資金とファシリティを • 目標に向けた取引の大半がサステナビリティ連動融資、再生可能エネルギー、グリーンビル 提供 ディング、ESG債券の発行に関する資金提供 2021年末までにANZの二酸化炭 • 低カーボン移行計画の設定・改善の為に二酸化炭素排出量の大きい法人顧客100社をサポー 素排出量の多い顧客
Slide 44: Our FY21 ESG Targets - Housing
OUR FY21 ESG TARGETS HOUSING TARGET PERFORMANCE Fund & facilitate AU$10 billion of investment by 2030 • Since October 2020, we have funded and facilitated AU$1.29 billion and to deliver more affordable, NZ$150 million of investment to deliver more affordable, accessible and accessible and sustainabl
Slide 45: ANZの2021年度のESG目標
ANZの2021年度のESG目標 住宅市場 目標 達成度 アフォーダブル、アクセシブル、 サステナブルな住宅の購入と賃 • 2020年10月以降、よりアフォーダブル、アクセシブル、サステナブルな住宅の購入と賃 貸の為の100億豪ドルの投資に 貸住宅の為の投資に12.9億豪ドルと1.5億NZドルの融資とファシリティを提供 融資とファシリティ提供、 （オーストラリア・ニュージー ランド） ヘルシー住宅ローンパッケージ と家屋断熱化の為の無利子融資 で住みやすい住宅にする為によ • 2020年10月以降、ヘルシー住宅ローンパッケージ（36家計）と家屋断熱化の為の無利子融資 り多くの顧客をサポート、2
Slide 46: Our FY21 ESG Targets - Fair and Responsible Banking
OUR FY21 ESG TARGETS FAIR AND RESPONSIBLE BANKING TARGET PERFORMANCE Develop & commence • Implementation of our Customer Vulnerability Framework continues, including implementation of a new implementing inclusive design principles in our product management framework, ensuring Customer Vulnerability
Slide 47: ANZの2021年度のESG目標
ANZの2021年度のESG目標 公平なレスポンシブルバンキング（責任あるバンキング） 目標 達成度 • 脆弱顧客制度の導入を進める。商品管理の枠組みにインクルーシブ原理を組み込み、アクセシブル、イ ンクルーシブで害のない商品にする。顧客保護チームでは第三者通訳の試用を延長し、非英語圏顧客の 脆弱な顧客のサポート体制を改 サポートを改善する。各コミュニティの関係者と積極的な対話を増やし、ANZのアプローチの認知度を 善する為、 2021年末までに新 高める。 たな脆弱顧客制度を設定・導入 （オーストラリア） • ERBCとボードEESG委員会が人権苦情処理制度（GM）の最終設計を承認した。ガバ
Slide 48: Our Approach to Climate Change
OUR APPROACH TO CLIMATE CHANGE COMMITTED TO PLAYING OUR PART & SUPPORTING OUR CUSTOMERS IN TRANSITION TO NET-ZERO EMISSIONS BY 2050 • The most important role we can play in enabling a transition to net-zero is to finance our customers’ efforts to reduce emissions, while also helping them tap into th
Slide 49: 気候変動に対するANZのアプローチ
気候変動に対するANZのアプローチ 2025年までに顧客のネットゼロエミッションへの移行に貢献 • ネットゼロエミッションへの移行におけるANZの一番の役割は顧客が排出量を減らす為の活動に資金を提供し、移行の結果生じるビジ ネスチャンスを顧客が捉えられるようにすることである。 • 10月にANZはネットゼロ銀行アライアンスにオーストラリアの銀行として最初に参加した。2050年までにネットゼロエミッションを 達成するという目標に融資ポートフォリオを揃えるANZの取り組みを反映している。 • ANZの最新の気候変動声明と2021年の気候関連財務報告は年間全体会議（AGM）の前に発表される。 • 顧
Slide 50: Our Resources Portfolio
OUR RESOURCES PORTFOLIO RESOURCES PORTFOLIO EXPOSURE AT DEFAULT (EAD) $b THERMAL COAL MINING EXPOSURE EXPOSURE AT DEFAULT (EAD) $b 20.0 2.0 1.7 1.5 0.6 17.3 17.0 1.3 16.2 0.8 0.5 1.0 15.3 0.7 0.8 1.2 1.0 2.9 0.7 0.9 0.4 14.0 14.2 0.5 1.1 0.7 1.5 1.2 0.5 0.8 0.9 0.6 13.0 0.3 0.4 0.0 1.7 1.0 1.2 1.2 0
Slide 51: ANZの資源ポートフォリオ
ANZの資源ポートフォリオ 資源ポートフォリオ EAD（デフォルト時エクスポージャー） 燃料炭鉱業へのエクスポージャー 10億ドル EAD（デフォルト時エクスポージャー）10億ドル 20.0 2.0 1.7 1.5 0.6 17.3 17.0 1.3 16.2 0.8 0.5 1.0 15.3 0.7 0.8 1.2 1.0 2.9 0.7 0.9 0.4 14.0 14.2 0.5 1.1 0.7 1.5 1.2 0.5 0.8 0.9 0.6 13.0 0.3 0.4 0.0 1.7 1.0 1.2 1.2 0.6 Sep-15 Sep-16 Sep-17 Sep-18 Mar-19 Se
Slide 52: How We Measure and Communicate
HOW WE MEASURE AND COMMUNICATE EXTERNAL REPORT CARD – REPUTATION INDICATORS Context: Reputation indicators are increasingly being used by investors and analysts to understand our approach to ESG issues and to measure our ESG performance against our peers. We are rated based on our ESG disclosures, a
Slide 53: ANZの手法とコミュニケーション
ANZの手法とコミュニケーション 外部機関の評価 – レピュテーション指標 目的 企業のESGへのアプローチを理解し、他社に比べたパフォーマンスを測るに当たり、投資家とアナリストの間でレピュテーション指標の使用が広がっている。 ANZもESG開示、報道に基づいて格付されている。DJSIは詳細な調査を行った上で評価している。各指標はガバナンスと従業員・顧客対応を重視している。 2021年にMSCIのESG格付けでANZは 2021年にISSのESG企業格付けでANZはC 2021年に2020年ダウジョーンズサステナビリ 2021年にESGリスク格付け24.2（100のうち Aに格付け（AAA-C
Slide 54: Our ESG Related Disclosures
OUR ESG RELATED DISCLOSURES Climate Change Investor ESG Supplement ESG Briefing Human Rights Housing Financial Wellbeing Round Table ANZ-CoreLogic Housing Our financial Affordability Report, the wellbeing programs, ESG information & Annual event to Investor update on Our approach to pre-eminent guid
Slide 55: ANZのESG開示
ANZのESG開示 Climate Change Investor ESG Supplement ESG Briefing Human Rights Housing Financial Wellbeing Round Table ANZ-CoreLogic住宅アフォー ANZ Roy Morganフィ ESGに関する情報、 ESG関連の内容に 気候関連開示に関す 人権に対するANZの ダビリティ報告、オーストラリ ナンシャルウェルビーイ ESG目標に対する進捗 対する投資家向け る投資家向けアップ 取り組みの紹介 アの住宅市場のトレンドと変動 ング指数を含むウェル を報告 年一回のプレゼン デ
Slide 56: Additional Information - Group Performance
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE ADDITIONAL INFORMATION - GROUP PERFORMANCE
Slide 57: 補足 – グループのパフォーマンス
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE 補足 – グループのパフォーマンス
Slide 58: Financial Performance
FINANCIAL PERFORMANCE CONTINUING OPERATIONS FY21 CASH PROFIT DRIVERS LARGE / NOTABLE ITEMS $m FY201 FY21 $m Total (after tax) -1,501 -946 Divestments incl. Gain/(Loss) on sale 23 -238 3,282 Customer remediation -279 -221 6,198 Litigation settlements - -48 193 -839 3,758 555 Restructuring -115 -92 -7
Slide 59: 財務パフォーマンス
財務パフォーマンス 継続事業 2021年度現金利益変動要因 金額の大きい/特筆すべき項目 2020 2021 100万ドル （100万ドル） 年度1 年度 合計（100万ドル、税引後） -1,501 -946 3,282 資産売却損益 23 -238 6,198 顧客補償 -279 -221 -839 555 193 訴訟費用 - -48 3,758 組織再編 -115 -92 -730 -21 アジア関連会社 -66 -347 アジア関連会社減損 -815 - ソフトウェア加速償却 -138 - 2020年度 金額の大きい/ 収入 マーケッツ 費用 引当金 税・非支配持分 2021年度 特筆
Slide 60: Total Operating Income
TOTAL OPERATING INCOME TOTAL INCOME BY DIVISION NET INTEREST INCOME BY DIVISION OTHER OPERATING INCOME $b $b $b Continuing Continuing ex L/N Continuing Continuing ex L/N Continuing Continuing ex L/N 9.4 9.3 8.6 9.2 9.1 9.1 9.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 8.4 0.2 1.7 1.5 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 7.2 7.2 7.2 7.2 7
Slide 61: 収入
収入 部門別収入 部門別純金利収入 その他収入 10億ドル 10億ドル 10億ドル 継続事業 継続事業、金額の大 継続事業 継続事業、金額の大 継続事業 継続事業、金額の大 きい/特筆すべき項 きい/特筆すべき項 きい/特筆すべき項 目除く 目除く 目除く 9.4 9.3 8.6 9.2 9.1 9.1 9.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 8.4 0.2 1.7 1.5 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 1.6 0.1 6.8 0.1 0.1 6.9 0.1 2.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 1.4 1.5
Slide 62: Balance Sheet Composition
BALANCE SHEET COMPOSITION CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING LARGE / NOTABLE ITEMS EXPOSURE AT DEFAULT1 RISK WEIGHTED ASSETS NET LOANS & ADVANCES CUSTOMER DEPOSITS $b (EOP) $b (EOP) $b (EOP) $b (EOP) 1,080 429 630 594 612 617 414 2% 416 1% 1% 1,010 7% 0% 0% 552 2% 2% 977 3% 1% 1% 15% 512 16% 19% 19% 20
Slide 63: バランスシートの内容
バランスシートの内容 継続事業、金額の大きい/特筆すべき項目を除く EAD（デフォルト時エクスポージャー）1 リスク資産 ネットローン・立替金 顧客預金 10億ドル（期末） 10億ドル（期末） 10億ドル（期末） 10億ドル（期末） 1,080 429 630 594 612 617 414 2% 416 1% 1% 1,010 7% 0% 0% 552 2% 2% 977 3% 1% 1% 15% 512 16% 19% 19% 20% 14% 15% 17% 1% 14% 16% 14% 16% 27% 26% 25% 40% 44% 45% 42% 44% 41% 40% 46% 42%
Slide 64: Expense Management
EXPENSE MANAGEMENT TOTAL EXPENSES BY DIVISION TOTAL EXPENSES BY CATEGORY FULL TIME EQUIVALENT STAFF $b $b 000s Continuing Continuing ex L/N Continuing Continuing ex L/N Continuing (EOP) 4.8 4.8 39.7 4.6 4.6 4.6 4.6 37.8 37.8 1.1 4.5 4.5 37.5 0.7 1.1 1.1 1.1 0.6 4.5 0.9 4.5 0.6 0.7 4.4 4.3 0.8 4.4 4.
Slide 65: 費用管理
費用管理 事業部門別費用 費用種別 専属従業員 換算（FTE） 10億ドル 10億ドル 1,000人 継続事業 継続事業、金額の大 継続事業 継続事業、金額の大 継続事業（期末） きい/特筆すべき項 きい/特筆すべき項 目除く 目除く 4.8 4.8 39.7 4.6 4.6 4.6 4.6 37.8 37.8 1.1 4.5 4.5 37.5 0.7 1.1 1.1 1.1 0.6 4.5 0.9 4.5 0.6 0.7 4.4 4.3 0.8 4.4 4.3 4.2 0.8 0.9 4.2 0.7 11.7 0.5 0.1 0.1 0.9 10.3 10.3 10.7 0.7 0.6 0.
Slide 66: Customer Remediation
CUSTOMER REMEDIATION CUSTOMER REMEDIATION CUMULATIVE CUSTOMER REMEDIATION CONTINUING OPERATIONS CONTINUING & DISCONTINUED OPERATIONS PRE TAX $m POST TAX $m 485 Balance Sheet1 119 $886m provisions on Balance Sheet at Sep-21 ($1,003m at Mar-21) 1,814 352 1,700 29 1,591 432 86 431 1,401 430 254 1,216 4
Slide 67: 顧客補償
顧客補償 顧客補償 顧客補償累積額 継続事業 継続事業・廃止事業 100万ドル 税引前 100万ドル 税引後 485 バランスシート1 2021年9月時点でバランスシート上の引当金8.86億ドル（2021年3月時点で10.03億ド 119 ル） 1,814 352 1,700 29 1,591 432 86 1,401 431 430 254 1,216 428 110 84 334 166 161 337 32 657 129 30 1,382 56 534 1,269 100 22 38 180 1,161 18 127 973 22 36 882 67 156 138 19 42 13
Slide 68: Divisional Performance
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE DIVISIONAL PERFORMANCE
Slide 69: 部門別パフォーマンス
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE 部門別パフォーマンス
Slide 70: Australia Retail & Commercial
AUSTRALIA RETAIL & COMMERCIAL FINANCIAL PERFORMANCE: CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING LARGE / NOTABLE ITEMS Balance Sheet Income Expenses / FTE Credit Quality / RWAs Profit and Returns NLAs1 ($b) & NIM NII/OOI2 Contribution ($m) Expenses ($m) Total Provision Charge ($m) Cash Profit ($m) FY20 FY21 FY2
Slide 71: オーストラリア個人・事業法人部門
オーストラリア個人・事業法人部門 財務パフォーマンス：継続事業、金額の大きい/特筆すべき項目を除く バランスシート 収入 費用/ 人員（FTE） クレジットクオリティ/RWA 利益・リターン NLA1（10億ドル）とNIM NII/OOI2内訳（100万ドル） 費用（100万ドル） 引当金合計（100万ドル） 現金利益（100万ドル） 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 9,206 9,295 3,796 3,801 1,647 (426) 2,634 4,141 330 339 344 341 843 804 4,6
Slide 72: Australia Retail & Commercial - Retail
AUSTRALIA RETAIL & COMMERCIAL - RETAIL LOANS & DEPOSITS LENDING COMPOSITION DEPOSIT COMPOSITION -1% +5% $b $b 288 284 135 141 282 134 279 7 121 123 23 274 272 7 6 117 19 21 10 14 15 16 9 8 27 28 33 36 39 27 269 265 275 281 278 24 20 16 31 29 26 49 53 57 58 63 264 45 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-2
Slide 73: オーストラリア個人・事業法人部門 ローンと預金
オーストラリア個人・事業法人部門 ローンと預金 ローン内訳 預金内訳 -1% +5% 10億ドル 10億ドル 288 284 135 141 282 134 279 7 121 123 23 274 272 7 6 117 19 21 10 14 15 16 9 8 27 28 33 36 39 27 269 265 275 281 278 24 20 16 31 29 26 49 53 57 58 63 264 45 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 オフセッ
Slide 74: New Zealand Division
NEW ZEALAND DIVISION FINANCIAL PERFORMANCE: CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING LARGE / NOTABLE ITEMS Balance Sheet Income Expenses / FTE Credit Quality / RWAs Profit and Returns NLAs1 (NZDb) & NIM NII/OOI2 Contribution (NZDm) Expenses (NZDm) Total Provision Charge (NZDm) Cash Profit (NZDm) 131 135 125
Slide 75: ニュージーランド部門
ニュージーランド部門 財務パフォーマンス：継続事業、金額の大きい/特筆すべき項目を除く バランスシート 収入 費用/人員（FTE） クレジットクオリティ/RWA 利益とリターン NLA1（10億NZドル）とNIM NII/OOI2内訳（100万NZドル） 費用 （100万NZドル） 引当金合計（100万NZドル） 現金利益 （100万NZドル） 131 135 125 126 FY20 FY21 FY20 FY21 FY20 FY21 FY20 FY21 3,277 3,550 1,350 1,391 342 -81 1,140 1,612 2.27% 2.15% 2.32% 2.35% 73
Slide 76: New Zealand Division - Balance Sheet
NEW ZEALAND DIVISION BALANCE SHEET HOUSING1 BUSINESS2 AGRI ANZ PERFORMANCE (NZDb) ANZ PERFORMANCE (NZDb) ANZ PERFORMANCE (NZDb) 95.4 98.8 100 87.6 89.5 30 30 80 25 25 20.7 20 17.9 17.6 18.1 60 20 17.2 16.9 16.5 16.1 15 15 40 10 10 20 5 5 0 0 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 0
Slide 77: ニュージーランド部門 バランスシート
ニュージーランド部門 バランスシート 住宅ローン1 企業2 農業 ANZのパフォーマンス（10億NZドル） ANZのパフォーマンス（10億NZドル） ANZのパフォーマンス（10億NZドル） 95.4 98.8 100 87.6 89.5 30 30 80 25 25 20.7 20 17.9 17.6 18.1 60 20 17.2 16.9 16.5 16.1 15 15 40 10 10 20 5 5 0 0 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 0 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 RIL
Slide 78: Institutional Digital Platforms
INSTITUTIONAL DIGITAL PLATFORMS PROVIDES SCALABLE OPERATING LEVERAGE, CAPITAL LIGHT PAYMENTS1 RECEIVABLES DATA1 NPP AGENCY PAYMENTS1 PLATFORM CASH MGT ACCOUNTS1 Indexed data2 Indexed data Indexed data2 Indexed data +24% +10% +112% +141% +24% +5% 130 137 988 124 530 105 +367% 100 100 +120% 467 220 10
Slide 79: 企業向けデジタルプラットフォーム
企業向けデジタルプラットフォーム 大規模な投資の必要がない拡張可能な業務効率化システム キャッシュマネジメントのプラットフォーム 支払1 入金データ1 NPP代行決済1 指数化データ2 指数化データ 指数化データ2 化1 指数化データ +24% +10% +112% +141% +24% +5% 130 137 988 124 530 105 +367% 100 100 +120% 467 220 100 100 FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 • 顧客企業におけるサプライヤー・従業員へのデ • 顧客が直接
Slide 80: Institutional
INSTITUTIONAL FINANCIAL PERFORMANCE: CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING LARGE / NOTABLE ITEMS Balance Sheet Income Expenses / FTE Credit Quality / RWAs Profit and Returns NLAs1 ($b) & NIM Product Composition2 ($m) Expenses ($m) Total Provision Charge ($m) Cash Profit ($m) 3,057 641 199 2,790 1,278 13 1
Slide 81: 法人・企業向け事業
法人・企業向け事業 財務パフォーマンス：継続事業、金額の大きい/特筆すべき項目を除く バランスシート 収入 費用/人員（FTE） クレジットクオリティ/RWA 利益とリターン NLA1（10億ドル）とNIM 商品内訳2 (100万ドル) 費用（100万ドル） 引当金合計（100万ドル） 現金利益（100万ドル） 3,057 641 199 2,790 1,278 13 1,305 29 2,507 2,448 158 147 158 829 18 272 786 14 828 1,207 982 943 707 857 811 1,188 1.81% 1.75% 1.85% 1.86% 648
Slide 82: Institutional - Markets Income Composition
INSTITUTIONAL MARKETS INCOME COMPOSITION: CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING LARGE / NOTABLE ITEMS MARKETS INCOME COMPOSITION MARKETS AVG VALUE AT RISK (99% VAR) $m $m 1,508 100 40 88 131 Non-traded VaR 82 80 increased in FY20 with COVID-related volatility 67 30 and then higher HQLA, 60 before flatteni
Slide 83: 法人・企業部門 マーケッツ部門収入内訳
法人・企業部門 マーケッツ部門収入内訳：継続事業、金額の大きい/特筆すべき項目を除く マーケッツ収入内訳 マーケッツ部門平均バリューアットリスク（99% VAR） 100万ドル 100万ドル 1,508 100 40 88 131 2020年度にCOVID-19によ 82 80 る変動で非取引VaRが上昇、 その後HQLAが増加して 67 30 2021年下半期に横ばい 60 1,164 24 468 20 21 40 31 19 1,012 18 238 24 26 COVID-19による変動で取引 940 21 930 VaRが上昇、その後顧客の活動 10 7 20 が低下して2021年下
Slide 84: Treasury
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE TREASURY
Slide 85: 資金管理
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE 資金管理
Slide 86: Regulatory Capital
REGULATORY CAPITAL CAPITAL UPDATE APRA LEVEL 2 COMMON EQUITY TIER 1 RATIO (CET1) ● Level 2 CET1 ratio of 12.3% and 18.3% on an Internationally Comparable % basis1, which is well in excess of ‘Unquestionably Strong’ benchmark2 o Total credit impacts of +14bps primarily from benefits of negative CRWA
Slide 87: 自己資本比率
自己資本比率 現状 APRAレベル2普通株式 TIER 1比率（CET1比率） ● レベル2 CET1比率は12.3%、国際基準1では18.3%にあり、APRAが「非常に強い」 % とする水準2以上である。 o オーストラリアの個人・事業法人部門とニュージーランド部門で主にCRWA遷移が マイナス（RWA減少）だったことで合計+14bpの影響があった。 o 事業RWAの増加は一部銀行勘定の金利リスク（IRRBB）によるものである。償還 資本、複製ポートフォリオ投資、金利上昇で利益が減少したことを反映している。 0.11 複製預金投資を増やすといった経営判断の影響もある。 0.80 0.01 0
Slide 88: APRA Level 1 CET1 Ratio
REGULATORY CAPITAL APRA LEVEL 1 CET1 RATIO % Level 2: Level 2: 12.44 12.34 APRA Level 2 vs Level 1 CET1 Ratios bps Level 2 HoH mvmt (10) 0.07 Level 1 HoH mvmt (22) 0.84 0.01 0.02 -0.10 Level 2 vs Level 1 mvmt 12 -0.08 12.23 Total impact of +10bps -0.52 Level 1 CET1 ratio decline is larger relative
Slide 89: APRAレベル1 CET1比率
自己資本比率 APRAレベル1 普通株式等TIER1（CET1）比率 % レベル2: レベル2: 12.44 12.34 APRAレベル2・レベル1 CET1比率 bp レベル2 前期からの変化 (10) 0.07 レベル1 前期からの変化 (22) 0.84 0.01 0.02 -0.10 レベル2とレベル1変化の差 12 -0.08 12.23 影響合計 +10bps -0.52 ▪ レベル1 CET1比率の低下幅はレベル2よりも大きい。主に外貨の動きとそ -0.19 -0.03 12.01 の他小さい項目の影響である。 -0.24 レベル1 RWA 10億ドル 2021年3月 375 2
Slide 90: Internationally Comparable Regulatory Capital Position
INTERNATIONALLY COMPARABLE1 REGULATORY CAPITAL POSITION APRA Level 2 CET1 Ratio – 30 September 2021 12.3% Corporate Level 2 CET1 Ratio undrawn EAD Australian ADI unsecured corporate lending LGDs and undrawn and unsecured CCFs exceed those applied in many jurisdictions 1.8% % LGD adjustments Equity A
Slide 91: ANZの国際基準の自己資本ポジション
ANZの国際基準の自己資本ポジション1 APRA レベル2 CET1比率 – 2021年9月30日 12.3% 未使用の企業EAD レベル2 CET1比率 オーストラリアにおけるADI（認可預金受入機関）の無担保企業融資の と無担保 LGD（デ フォルト時損失 LGDと未使用CCF（クレジッド換算係数）は多くの管轄で適用されてい 1.8% % るものを超える 率）調整 株式投資と APRAはCET1から100%除外するのに対し、バーゼルでは控除前に優遇 DTA（繰延税金資 0.9% 措置を適用 18.1 18.3 産） 16.7 APRAでは20%の不動産ローンLGDフロアが必要、バーゼルでは
Slide 92: CET1 and Leverage in a Global Context
CET1 AND LEVERAGE IN A GLOBAL CONTEXT CET1 RATIOS1,2 LEVERAGE RATIOS1,2,3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% SEB OCBC Svenska Handelsbanken BBVA Swedbank ABN Amro UOB CET1 Nordea Rabobank Leverage ● Regulators globally have Danske Bank Intesa Sanpaolo ANZ compares well on provided s
Slide 93: 世界の銀行のCET1比率とレバレッジ比率
世界の銀行のCET1比率とレバレッジ比率 CET1比率1,2 レバレッジ比率1,2,3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% SEB OCBC Svenska Handelsbanken BBVA Swedbank ABN Amro UOB CET1 Nordea Rabobank レバレッジ ▪ 世界各国の規制当局はCOVID-19関 Danske Bank Intesa Sanpaolo ANZはレバレッジにおいても優 連の特別移行的対応を指示している ANZ DBS 秀である。しかし、米国会計基 。 ANZは公式CET1を
Slide 94: Balance Sheet Structure
BALANCE SHEET STRUCTURE1 NSFR MOVEMENT Pro forma NSFR is ~119% once RSF benefit associated with TFF BALANCE SHEET COMPOSITION Sep-21 and CLF 10 is removed Sep-21 % 5.5 0.6 123.8 -2.2 0.8 1.0 123.8 -1.9 Short Term Wholesale Debt & -3.8 Other Funding2 Liquid and Other Assets 23% 35% Sep-20 Retail/ Loa
Slide 95: バランスシートの構成
バランスシートの構成1 TFFとCLF10によるRSFが無くなれば NSFR（安定調達比率）の変化 プロ フォーマー調整後NSFRは約 バランスシート内訳 2021年9月 119% 2021年9月 5.5 % 0.6 123.8 -2.2 0.8 1.0 123.8 -1.9 短期大口債務、その他資金調達2 -3.8 23% 流動資産・ その他35% 2020年9月 個人・法 ローン CLT・ 資本・ 長期負債3 金融機関・ その他9 2021年9月 法人、PSE（公共部門）、 人・オペ TFF 11 ハイブ 銀行・レポ 金融機関融資 オペレーショナル預金 レーショナ リッド 調達 4% 25
Slide 96: Liquidity Coverage Ratio (LCR) Summary
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) SUMMARY1 MOVEMENT IN AVERAGE LCR SURPLUS3 LCR COMPOSITION (AVERAGE) $b FY21 $b 226 FY20 FY21 Internal RMBS Avg LCR 139% Avg LCR 137% Other ALA2 34 HQLA2 -3 61 60 -5 -2 -1 165 Wholesale funding -22 HQLA1 Customer deposits & other3 FY20 CLF4 Liquid Retail/SME Corp/FI/ Wh
Slide 97: ANZの流動性カバレッジ比率（LCR）
ANZの流動性カバレッジ比率（LCR）1 平均LCR（流動性カバレッジ比率）余剰の変化3 LCR（流動性カバレッジ比率）内訳（平均） （10億豪ドル） 2021年度 10億ドル 226 2020年度 2021年度 自社RMBS 平均LCR 139% 平均LCR 137% その他ALA2 34 HQLA2 -3 61 60 -5 -2 -1 165 良質流動 大口資金調達 -22 資産（HQLA)1 顧客預金・その他3 2020年度 CLF 流動 個人・ 事法・金融・ 大口資金 その他5 2021年度 流動資産 キャッシュ純流出額 （流動性 資産 中小企業 ソブリン 調達 LCR余剰 ファシリテ
Slide 98: Term Wholesale Funding Portfolio
TERM WHOLESALE FUNDING PORTFOLIO1 ISSUANCE MATURITIES $b 32 30 27 25 24 22 22 21 19 17 11 8 8 3 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28+ Senior Unsecured Covered Bonds Tier 2 RMBS TFF NZ FLP / TLF PORTFOLIO PORTFOLIO BY CURRENCY • ANZ’s term funding requirements depend
Slide 99: 長期大口資金調達ポートフォリオ
長期大口資金調達ポートフォリオ1 発行 償還 10億ドル 32 30 27 25 24 22 22 21 19 17 11 8 8 3 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28+ 無担保優先債務 カバードボンド Tier 2 RMBS TFF NZ FLP / TLF ポートフォリオ内訳（種類） 通貨別ポートフォリオ内訳 • ANZの長期資金調達必要額は市況、バランス シート要件、その他の要因によって決まる。 1% 3% 無担保発行は2018年 国内ポートフォリオは • ANZの預金増加率は202
Slide 100: ANZ's Tier 2 Capital Profile
ANZ’S TIER 2 CAPITAL PROFILE1 ANZ’S TIER 2 CAPITAL REQUIREMENT TO PROGRESSIVELY TIER 2 CAPITAL INCREASE TO MEET TLAC REQUIREMENT Notional amount • ANZ BGL issued $11.4b since July-2019 across AUD, EUR, GBP, and USD By Format By Currency • FY22 T2 issuance expected to be ~$4b 2% • Remaining required
Slide 101: ANZのTier2資本
ANZのTIER2資本1 TLAC要件を満たす為にANZではTIER 2資本を徐々に増やしている TIER2資本 元本金額 • ANZ BGLは2019年7月以降、豪ドル、ユーロ、ポンド、米ドルで114億豪ドルを発行 形式 通貨 • 2022年度Tier2証券発行は40億ドルになる見通し。 2% • 必要なTier2資本はネットで約40億ドル、 2024年1月までに合計210億ドルに（カレン 6% トRWA 2の5％に基づいて） 27% 7% 3% USD • 複数通貨でコーラブルとブレット型（満期一括償還）の両方を発行予定。 AUD国内 ブレット 45% EUR • Tier2証券発行の増加
Slide 102: Impacts of Rate Movements
IMPACTS OF RATE MOVEMENTS CAPITAL & REPLICATING DEPOSITS PORTFOLIO PORTFOLIO EARNINGS RATE (HISTORICAL) (AUSTRALIA) FY19 Ave: 2.08% % 1H19 Ave: 2.21% 2H19 Ave: 1.95% 2.2 FY20 Ave: 1.40% 2.1 2.0 1H20 Ave: 1.64% 2H20 Ave: 1.20% 1.9 FY21 Ave: 0.88% 1.8 1.7 Portfolio Earnings Rate is a 1H21 Ave: 0.92% 2
Slide 103: 金利変動の影響
金利変動の影響 資本と複製預金ポートフォリオ ポートフォリオ収益率（過去の実績） （オーストラリア） 2019年度平均: 2.08% % 2019年度上半期平均: 2.21% 2019年度下半期平均: 1.95% 2.2 2020年度平均: 1.40% 2.1 2.0 2020年度上半期平均: 1.64% 2020年度下半期平均: 1.20% 1.9 2021年度平均: 0.88% 1.8 1.7 ポートフォリオ収益率は長期ス 2021年度上半期平均: 0.92% 2021年度下半期平均: 0.85% 2021年10月1日以降、5 ワップ金利（ヘッジされた部分） 1.6 年豪ドルスワップ金利は
Slide 104: Capital Framework
CAPITAL FRAMEWORK CURRENT REGULATORY PROPOSALS AND RECENT REVISED IMPLEMENTATION DATES1 First half CY2021 Second half CY2021 CY2022 Implementation Date RBNZ Capital Framework Transition 2028 Leverage Ratio Consultation Finalise 2023 Standardised Approach to Credit Risk Consultation Finalise 2023 Int
Slide 105: RBNZ資本規制
資本規制導入予定 現在提案されている規制と改定後の導入日1 2021暦年上半期 2021暦年下半期 2022暦年 導入日 RBNZ資本規制 移行 2028 レバレッジ比率 諮問 最終決定 2023 クレジットリスクへの標準化アプローチ 諮問 最終決定 2023 信用リスク内部格付け手法 諮問 最終決定 2023 オペレーションリスク 最終決定 2023 2025 トレーディング勘定の抜本的見直し 諮問 （2023年最終決定） 銀行ブックの金利リスク 最終決定 2024 損失吸収力（LAC）2 移行 2024 子会社への投資の資本の取り扱い（レベル1） 最終決定 2022 関連エンティティとの関
Slide 106: Risk Management
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE RISK MANAGEMENT
Slide 107: リスク管理
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE リスク管理
Slide 108: Risk Management - Long Run Provisions & Loss Rates
RISK MANAGEMENT LONG RUN PROVISIONS & LOSS RATES TOTAL CREDIT IMPAIRMENT CHARGE $m 1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 -300 -600 -900 1H08 2H08 1H09 2H09 1H10 2H10 1H11 2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 Consumer IP Commercial IP Inst
Slide 109: 長期引当金・損失率
リスク管理 長期引当金・損失率 信用減損費用合計 100万ドル 1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 -300 -600 -900 1H08 2H08 1H09 2H09 1H10 2H10 1H11 2H11 1H12 2H12 1H13 2H13 1H14 2H14 1H15 2H15 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 個人 事業法人 法人・企業 CP費用（戻入） ANZ損失率推移1 (bp) 長期損失率（内部予想損失2） (%) 250 部門 Mar-16 Sep-16 Mar
Slide 110: Individual Provision Charge
RISK MANAGEMENT INDIVIDUAL PROVISION CHARGE INDIVIDUAL PROVISION CHARGE INDIVIDUAL PROVISION CHARGE BY DIVISION $m $m 1,047 1,047 82 892 787 892 554 81 626 787 826 435 86 430 343 398 395 626 922 380 339 554 1 969 210 812 187 79 807 61 398 612 594 592 500 69 55 430 272 43 61 343 380 3 395 532 31 495
Slide 111: 個別貸倒引当金（IP）
リスク管理 個別貸倒引当金（IP） 個別貸倒引当金（IP） 部門別個別貸倒（IP）引当金 100万ドル 100万ドル 1,047 1,047 82 892 787 892 554 81 626 787 826 435 86 430 343 398 395 626 922 380 339 554 1 969 210 812 187 79 807 61 398 612 594 592 500 69 55 430 272 43 61 343 380 3 395 532 31 495 376 266 34 28 15 5 35 7 40 0 49 6 35 62 229 158 175 153 136
Slide 112: Collective Provision (CP) Balance & Charge
RISK MANAGEMENT COLLECTIVE PROVISION (CP) BALANCE & CHARGE CP CHARGE CP BALANCE BY CATEGORY $m 1.39% 1.25% 1.22% $m 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1.17% CP charge 13 4 1,048 669 -678 -145 0.98% 0.94% Volume/Mix -28 -51 0 46 -199 -83 5,008 Change in Risk -40 19 17 44 -112 -41 4,501 696 11 4,285 Econom
Slide 113: 一般貸倒引当金（CP）残高
リスク管理 一般貸倒引当金（CP）残高 一般貸倒引当金 CP残高内訳 100万ドル 1.39% 1.25% 1.22% 100万ドル 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 1.17% 0.98% CP費用 13 4 1,048 669 -678 -145 0.94% 配分 -28 -51 0 46 -199 -83 5,008 リスク変化 -40 19 17 44 -112 -41 4,501 696 11 4,285 経済見通し・シナリオウェイト 99 31 1,124 -106 -417 -31 4,195 追加オーバーレイ -18 5 -93 685 50 10 7
Slide 114: Collective Provision (CP) Balance
RISK MANAGEMENT COLLECTIVE PROVISION (CP) BALANCE CP BALANCE BY DIVISION CP BALANCE BY PORTFOLIO $b Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 $b Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Corporate 1.59 1.62 2.22 2.30 2.13 2.09 Australia R&C 1.83 1.80 2.32 2.85 2.33 2.23 Specialised 0.18 0.19 0.29 0.
Slide 115: 一般貸倒引当金（CP）残高
リスク管理 一般貸倒引当金（CP）残高 部門別CP残高 ポートフォリオ別CP残高 10億ドル Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 10億ドル Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 事業ローン 1.59 1.62 2.22 2.30 2.13 2.09 豪個人・事業法人 1.83 1.80 2.32 2.85 2.33 2.23 スペシャライズド 0.18 0.19 0.29 0.32 0.28 0.27 企業・法人 1.13 1.17 1.59 1.51 1.36 1.35 住宅ローン 0.49 0.
Slide 116: Portfolio Composition and Coverage Ratios
RISK MANAGEMENT PORTFOLIO COMPOSITION AND COVERAGE RATIOS PORTFOLIO COMPOSITION Sovereign Bank Corporate Resi. Mortgage Retail (ex Mortgages) Other Gross loans and advances Credit RWA Exposure at Default1 Exposure at Default1 Expected credit loss (ex Sovereign & Bank) (Collective Provision balance)
Slide 117: ポートフォリオ内訳とカバレッジ比率
リスク管理 ポートフォリオ内訳とカバレッジ比率 ポートフォリオ内訳 ソブリン 銀行 企業 住宅ローン 個人（住宅ローン除く） その他 総ローン・立替金（GLA） 信用リスクアセット EAD（デフォルト時エクスポー EAD 1 予想信用損失 ジャー） 1 （ソブリンと銀行除く） （CRWA） （一般貸倒引当金残高） 10,800億ドル $4b 1% 1% 23% 6,340億ドル 7,940億ドル 3% 2% 2% 55% 32% 31% 43% 3,420億ドル 3% 3% 19% 58% 53% 38% 52% 23% 32% 1% 4% 7% 1% 4% 6% 1% 3% 2021年9月
Slide 118: Expected Credit Loss
EXPECTED CREDIT LOSS ECONOMIC SCENARIOS – MODELLED OUTCOMES (COLLECTIVE PROVISION BALANCE SCENARIOS)1 SEPTEMBER 2021 $m Weightings to scenarios to determine CP balance ECONOMIC SCENARIOS BASE CASE2 5.2% 41.3% 47.7% 5.8% 5,358 30 September 2021 CY2020A CY2021 CY2022 AUSTRALIA 4,337 4,195 GDP change3
Slide 119: 予想信用損失
予想信用損失 景気シナリオ – モデルの結果（CP残高の変化）1 2021年9月 100万ドル CP残高を決める為の各シナリオのウエイト 景気シナリオ 基本シナリオ1 5.2% 41.3% 47.7% 5.8% 5,358 2020暦年 2021年9月30日 2021暦年 2022暦年 実績 オーストラリア 4,337 4,195 GDPの変化3 -2.4% 3.4% 3.8% 追加オーバーレイ 760 失業率4 6.5% 5.3% 4.3% 住宅価格の変化3 1.9% 20.5% 6.7% 2,337 ニュージーランド 1,774 モデルECL 3,435 GDPの変化3 -3.0% 4.3
Slide 120: Impaired Assets
RISK MANAGEMENT IMPAIRED ASSETS CONTROL LIST NEW IMPAIRED ASSETS BY DIVISION Index Sep-16 = 100 $m 150 2,000 1,784 1,844 1,787 1,570 1,500 1,425 100 1,145 1,117 1,219 1,121 963 890 1,000 611 50 500 0 0 Sep- Sep- Sep- Sep- Sep- Sep- 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 16 17 18
Slide 121: 減損資産
リスク管理 減損資産 監視リスト 部門別新規減損資産 2016年9月 = 100 100万ドル 150 2,000 1,784 1,844 1,787 1,570 1,500 1,425 100 1,145 1,117 1,219 1,121 963 890 1,000 611 50 500 0 0 Sep- Sep- Sep- Sep- Sep- Sep- 1H16 2H16 1H17 2H17 1H18 2H18 1H19 2H19 1H20 2H20 1H21 2H21 16 17 18 19 20 21 監視リスト（限度額） 監視リスト（グループ数） 豪-個人・事法 NZ 企業・法人
Slide 122: Risk Weighted Asset and Exposure at Default – Divisional View
RISK MANAGEMENT RISK WEIGHTED ASSET AND EXPOSURE AT DEFAULT – DIVISIONAL VIEW TOTAL RISK WEIGHTED ASSETS CREDIT RWA DRIVERS $b $b 449 429 360.0 0.9 417 48 416 408 396 48 47 15 -6.6 3.2 48 47 342.5 38 22 -10.7 -4.3 12 13 19 25 178 156 157 Sep-20 FX Volume Risk Model / CVA (incl. Sep-21 144 142 144 /
Slide 123: リスクアセット（RWA）とEAD－部門別概要
リスク管理 リスクアセット（RWA）とデフォルト時エクスポージャー（EAD）－部門別概要 リスクアセット（RWA）合計 RWA変化内訳 10億ドル 10億ドル 449 429 360.0 0.9 417 48 416 408 396 48 47 15 -6.6 3.2 48 47 342.5 38 22 -10.7 12 -4.3 13 19 25 178 156 157 2020年 為替 配分 リスク モデル・ CVA 2021年 144 142 144 9月 評価法 （ヘッジ含 9月 む） EAD部門内訳1 8 7 8 8 10億ドル 7 7 1,075 1,080 1,010 1,045
Slide 124: Risk Weighted Assets & Exposure at Default
RISK WEIGHTED ASSETS & EXPOSURE AT DEFAULT EAD COMPOSITION1 EAD COMPOSITION EAD & CRWA MOVEMENT Increased exposure to the RBA via higher ESA (exchange $b $b (Sep-21 movement vs Mar-21) FX adjusted settlement account) balance 1,080 21.9 1,075 1% 1,045 1% 5% 1,010 1% 4% 968 977 1% 4% 4% 5% 5% 2.3 3.5
Slide 125: リスク資産（RWA）とEAD
リスク資産（RWA）とデフォルト時エクスポージャー（EAD） EAD内訳1 EAD内訳 EADとCRWAの変化 為替決済勘定の残高が増えてRBA へのエクスポージャーが増える 10億ドル 10億ドル （2021年3月から9月の変化）為替調整後 1,080 21.9 1,075 1% 1,045 1% 5% 1,010 1% 4% 968 977 1% 4% 4% 5% 5% 2.3 3.5 1% 1% 4% 0.2 6% 5% 5% 4% -0.8 -1.0 -0.4 -0.4 4% -2.8 -6.0 27% 30% 27% 豪個人・事法 豪個人・事法 NZ 企業・法人 その他 28% 住宅
Slide 126: Total Portfolio Composition
RISK MANAGEMENT TOTAL PORTFOLIO COMPOSITION EXPOSURE AT DEFAULT (EAD) DISTRIBUTION % of Impaired Assets to Impaired Assets Category % of Group EAD EAD Balance3 Sep-202 Mar-21 Sep-21 Sep-202 Mar-21 Sep-21 Sep-21 TOTAL GROUP EAD (Sep-21) Consumer Lending 41.3% 41.1% 40.1% 0.2% 0.1% 0.1% $447m = $1,080
Slide 127: ポートフォリオ内訳
リスク管理 ポートフォリオ内訳 デフォルト時エクスポージャー（EAD） 分類 グループEADに占める割合% 減損資産の対EAD比% 減損資産額3 Sep-202 Mar-21 Sep-21 Sep-202 Mar-21 Sep-21 Sep-21 グループEAD合計（2021年9月） 個人向け融資 41.3% 41.1% 40.1% 0.2% 0.1% 0.1% $447m = 10,800億ドル1 金融、投資、保険 20.2% 23.1% 25.3% 0.0% 0.0% 0.0% $55m 4.0% 不動産サービス 6.6% 6.2% 6.2% 0.2% 0.2% 0.1% $97m 1.2
Slide 128: Segments of Interest
RISK MANAGEMENT SEGMENTS OF INTEREST COMMERCIAL PROPERTY OUTSTANDINGS BY REGION COMMERCIAL PROPERTY OUTSTANDINGS BY SECTOR $b % 7.0% 7.6% 7.3% 7.4% 6.9% 6.9% 6% 6% 9% 8% 7% 7% 46.5 47.1 46.8 3% 4% 2% 2% 2% 2% 45.2 42.4 42.9 2.4 2.1 2.2 18% 18% 2.1 21% 21% 20% 18% 2.8 2.8 11.4 10.9 10.9 10.4 10.7 10.
Slide 129: 重要なセクター
リスク管理 重要なセクター 地域別：商業用不動産ローン残高 業種別：商業用不動産ローン残高 10億ドル % 7.0% 7.6% 7.3% 7.4% 6.9% 6.9% 6% 6% 9% 8% 7% 7% 46.5 47.1 46.8 3% 4% 2% 2% 2% 2% 45.2 42.4 42.9 2.4 2.1 2.2 18% 18% 2.1 21% 21% 20% 18% 2.8 2.8 11.4 10.9 10.9 10.4 10.7 10.5 27% 28% 29% 28% 29% 27% 32.7 34.1 32.7 33.7 14% 16% 17% 18% 19% 29.6 15%
Slide 130: Exposure to Industries More Impacted by COVID-19 Downgrades
RISK MANAGEMENT EXPOSURE TO SOME INDUSTRIES MORE IMPACTED BY DOWNGRADES DURING THE COVID-19 PANDEMIC1,2 TOTAL GROUP EAD RETAIL TRADE ACCOMMODATION, CAFES & RESTAURANTS $b $b All exposures on an EAD basis in $b 10.2 9.0 12.7 12.7 12.5 12.8 8.1 8.2 4% 5% 5% 6% $1,080b (Sep-21) 50% 17% 16% 15% 14% 53%
Slide 131: パンデミック中の格下げで影響が大きかった業種へのエクスポージャー
リスク管理 パンデミック中の格下げで影響が大きかった業種へのエクスポージャー1,2 グループEAD合計 小売 アコモデーション（ホテル）、カフェ、レストラン 10億ドル 10億ドル EADによるエクスポージャー、10億ドル 10.2 9.0 12.7 12.7 12.5 12.8 8.1 8.2 4% 5% 5% 6% 10,800億ドル （2021年9月） 50% 17% 16% 15% 14% 53% 53% 54% 29% 31% 32% 35% 50% 47% 49% 49% 47% 45% 47% 46% Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21 Mar-20 Sep-
Slide 132: ANZ Institutional Portfolio
RISK MANAGEMENT ANZ INSTITUTIONAL PORTFOLIO INSTITUTIONAL PORTFOLIO SIZE & TENOR BY MARKET ANZ INSTITUTIONAL INDUSTRY COMPOSITION OF INCORPORATION (EAD SEP-211) EAD (Sep-21): A$456b1 $b 450 Finance 15% Government Administration & Defence 3% 29% 400 Property & Business Services 3% Services To Finance
Slide 133: ANZ法人・企業ポートフォリオ
リスク管理 ANZ法人・企業ポートフォリオ 登記国別法人・企業ポートフォリオの金額と期間（2021年9月のEAD1） ANZ法人・企業部門の業種内訳 EAD（2021年9月）：4,560豪ドル1 10億ドル 450 金融 15% 政府行政・防衛 3% 29% 400 不動産・企業サービス 3% 金融・保険サービス 4% 350 製造業 50% 8% 卸売 運輸・貯蔵 300 11% 17% 電気・水供給 11% その他 250 ANZ 法人・企業向け商品内訳 200 36% EAD（2021年9月）：4,560豪ドル1 150 5% 50% 9% 0% ネットローン・立替金・手形引受 100
Slide 134: ANZ Asian Institutional Portfolio
RISK MANAGEMENT ANZ ASIAN INSTITUTIONAL PORTFOLIO (MARKET OF INCORPORATION) MARKET OF INCORPORATION ANZ ASIA INDUSTRY COMPOSITION EAD (Sep-21): A$102b1 EAD (Sep-21): A$102b1 21% 7% Finance 12% Manufacturing 3% China South Korea 3% Wholesale Trade Japan India 4% 2% 7% Services To Finance & Insurance
Slide 135: ANZアジア法人・企業ポートフォリオ
リスク管理 ANZアジア法人・企業ポートフォリオ（登記国） 登記国 ANZアジア業種内訳 EAD（2021年9月）: 1,020億豪ドル1 EAD（2021年9月）: 1,020億豪ドル1 21% 7% 金融 12% 3% 製造業 中国 韓国 3% 卸売 日本 インド 4% 2% 7% 金融・保険サービス シンガポール インドネシア 6% 不動産・事業サービス 26% 6% 香港（SAR） その他 56% 運輸・貯蔵 7% 台湾 3% 4% コミュニケーションサービス 4% 12% 政府行政・防衛 18% その他 ANZ中国の内訳 ANZアジア商品内訳 EAD（2021年9月）: 190億豪ド
Slide 136: Housing Portfolio
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE HOUSING PORTFOLIO
Slide 137: 住宅ローンポートフォリオ
2021 FULL YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE 住宅ローンポートフォリオ
Slide 138: Australia Home Loans - Portfolio Overview
AUSTRALIA HOME LOANS PORTFOLIO OVERVIEW (UNLESS OTHERWISE STATED METRICS ARE BASED ON BALANCES) Portfolio1 Flow2 Portfolio1 FY19 FY20 FY21 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 Number of Home Loan 983k 1,008k 1,002k 170k3 179k3 Average LVR at Origination9,10,11 67% 69% 71% accounts Total FUM $265b $275b $278b $6
Slide 139: オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオ概要
オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオ概要（記載がない場合は数字は残高） ポートフォリオ1 フロー2 ポートフォリオ1 2019 2020 2021 2020 2021 2019 2020 2021 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 住宅ローン口座数 983k 1,008k 1,002k 170k3 179k3 融資実行時平均LVR9,10,11 67% 69% 71% 運用資産（FUM）合計 $265b $275b $278b $61b $68b 平均ダイナミックLVR （オフセット除く）10,11,12 57% 56% 51% 平均ダイナミックLVR （オフセット含む）1
Slide 140: Australia Home Loans - Portfolio Growth
AUSTRALIA HOME LOANS PORTFOLIO GROWTH HOME LOAN FUM COMPOSITION1,2,3,4 LOAN BALANCE & LENDING FLOWS1 $b $b 281 278 14 275 5 48 4 269 6 5 265 264 8 7 22 21 278 7 21 275 6 5 -63 31 26 22 8 10 17 14 62 62 60 57 54 52 Sep-20 New Sales Net OFI Refi Redraw & Repay / Other Sep-21 excl. Refi-In Interest MAR
Slide 141: オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオの拡大
オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオの拡大 住宅ローンの種類別内訳1,2,3,4 ローン残高と融資のフロー1 10億ドル 10億ドル 281 278 14 275 5 48 4 269 6 5 265 264 8 7 22 21 278 7 21 275 6 5 -63 31 26 22 8 10 17 14 62 62 60 57 54 52 2020年9月 新規 他行からの 再引出・ 返済 2021年9月 借換除く 借換 金利 その他 マーケットシェア5 % 186 185 14.7% 15.1% 14.1% 14.3% 14.5% 13.9% 180 13.4% 13.4% 13.
Slide 142: Australia Home Loans - Portfolio and Flow Composition
AUSTRALIA HOME LOANS PORTFOLIO1,2 & FLOW3,4 COMPOSITION (% of TOTAL BALANCES) BY PURPOSE BY ORIGINATION LVR4,5,6 Portfolio Flow Flow 3% 2% 2% 1% 18% 17% 22% 30% 30% 30% 31% 17% 20% 21% 67% 68% 68% 68% 65% 63% 57% Sep-19 Sep-20 Sep-21 FY21 FY19 FY20 FY21 Owner Occupied Investor Equity Manager7 <80% L
Slide 143: オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオ内訳
オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオ1,2とフロー3,4の内訳（残高合計に対する%） 目的別 融資実行時LVR（LOAN TO VALUE） 4,5,6 ポートフォリオ フロー フロー 3% 2% 2% 1% 18% 17% 22% 30% 30% 30% 31% 17% 20% 21% 67% 68% 68% 68% 65% 63% 57% Sep-19 Sep-20 Sep-21 FY21 FY19 FY20 FY21 自己居住用 投資用 エクイティマネージャー7 <80% LVR 80% LVR >80% LVR 地域別 融資チャネル ポートフォリオ フロー ポートフォリオ フロー
Slide 144: Australia Home Loans - Portfolio Dynamics
AUSTRALIA HOME LOANS PORTFOLIO DYNAMICS HOME LOANS REPAYMENT PROFILE1,2 HOME LOANS ON TIME & <1 MONTH AHEAD PROFILE2 70% of accounts ahead of repayments % composition of accounts (Sep-21) 32% 0 0 28% 14 13 26 Active COVID-19 deferrals3 26 30 New Accounts: Less than 6 months old 36 Structural: Loans
Slide 145: オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオのダイナミクス
オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオのダイナミクス 住宅ローン返済スケジュール1,2 予定通りに返済、1カ月以内の繰上返済がされている住宅ローン2 70%の口座が繰上返済 口座内訳%（2021年9月） 32% 0 0 28% 14 13 26 COVID-19対応の返済猶予中3 26 30 新規口座：借入から6カ月以内 36 ストラクチャード：前払い不可能なローン、固定金利等 12% 22 19 投資：利払いでネガティブギアリング/税控除がある可能性4 8% 15 14 6% 6% 6% 残価：返済バッファーが1カ月以下 2% 38 23 24 期限超過 予定通り 1カ月以内 1-3カ月
Slide 146: Australia Home Loans - Portfolio Performance
AUSTRALIA HOME LOANS PORTFOLIO PERFORMANCE HOME LOANS 90+ DPD BY STATE1,2 HOME LOAN DELINQUENCIES1,2,3,4 % of Portfolio Segment Balances % of Portfolio Segment Balances 2.5 2.5 2.0 1.5 1.0 2.0 0.5 0.0 Mar- Sep- Mar- Sep- Mar- Sep- Mar- Sep- 18 18 19 19 20 20 21 21 1.5 30+ DPD % 90+ Owner Occupied 90
Slide 147: オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオのパフォーマンス
オーストラリアの住宅ローン ポートフォリオのパフォーマンス 州別90日以上延滞している住宅ローン1,2 住宅ローン延滞1,2,3,4 各セグメントのポートフォリオに対する残高の比率% 各セグメントのポートフォリオに対する残高の比率% 2.5 2.5 2.0 1.5 1.0 2.0 0.5 0.0 Mar- Sep- Mar- Sep- Mar- Sep- Mar- Sep- 18 18 19 19 20 20 21 21 30日以上延滞 1.5 自己居住用90日以上延滞 投資用90日以上延滞 の割合 住宅ローン－90日以上延滞（融資実行年別）5 % 1.0 2.5 2.0 1.5 0.5 1.
Slide 148: Lenders Mortgage Insurance
LENDERS MORTGAGE INSURANCE SEPTEMBER FULL YEAR 2021 RESULTS LMI & REINSURANCE STRUCTURE Gross Written Premium ($m) $124.0m Australian Home Loan portfolio LMI and Reinsurance Structure at 30 Sep 21 (% New Business FUM Oct 20 to Sep 21) Net Claims Paid ($m) $19.0m 2021 Reinsurance Arrangement Loss Rat
Slide 149: 金融機関向け住宅ローン保険（LMI）
金融機関向け住宅ローン保険（LMI） 2021年9月期年間保険内容 LMIと再保険の仕組み 保険料総額（100万ドル） $124.0m オーストラリア住宅ローンポートフォリオのLMIと再保険内訳 2021年9月30日（2020年10月から2021年9月までの新規事業運用資産に対する%） 正味支払保険金（100万ドル） $19.0m 2021年再保険合意 損失率*（エクスポージャーに対して、年率換算） -2.5bps LVR > 80% *マイナスの損害率はCOVID-19の影響による将来の支払い予想に基づいて2020年に ネットリスクに対するストッ 計上した引当金を戻したことによる 80-90
Slide 150: New Zealand Home Loans - Portfolio Overview
NEW ZEALAND HOME LOANS PORTFOLIO OVERVIEW Portfolio Flow Portfolio FY19 FY20 FY21 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 Number of Home Loan Accounts 527k 529k 535k 68k 82k Average LVR at Origination1 56% 58% 57% Total FUM NZD85b NZD90b NZD99b NZD20b NZD29b Average Dynamic LVR1 42% 40% 35% Average Loan Size NZD16
Slide 151: ニュージーランドの住宅ローン ポートフォリオ概要
ニュージーランドの住宅ローン ポートフォリオ概要 ポートフォリオ フロー ポートフォリオ 2019 2020 2021 2020 2021 2019 2020 2021 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 住宅ローン口座数 527k 529k 535k 68k 82k 融資実行時平均LVR1 56% 58% 57% 運用資産（FUM）合計 NZD85b NZD90b NZD99b NZD20b NZD29b 平均ダイナミックLVR1 42% 40% 35% 平均ローン額2 NZD161k NZD169k NZD185k NZD287k NZD352k マーケットシェア2 30.7%
Slide 152: New Zealand Home Loans - Home Lending & Arrears Trends
NEW ZEALAND HOME LOANS HOME LENDING & ARREARS TRENDS ANZ HOME LOAN LVR PROFILE1 HOUSING FLOWS HOUSING PORTFOLIO 1% 15% 13% 10% 2% 2% 1% 4% 3% 40% 42% 46% 6% 13% 85% 87% 90% 15% 12% 60% 58% 54% 19% FY19 FY20 FY21 Sep-19 Sep-20 Sep-21 19% Proprietary Broker Fixed Variable HOUSING PORTFOLIO BY REGION2
Slide 153: ニュージーランドの住宅ローン 住宅ローンと延滞の推移
ニュージーランドの住宅ローン 住宅ローンと延滞の推移 ANZ住宅ローンLVR内訳1 住宅ローンのフロー 住宅ローンポートフォリオ 1% 15% 13% 10% 2% 2% 1% 4% 3% 40% 42% 46% 6% 13% 85% 87% 90% 15% 12% 60% 58% 54% 19% 2019年度 2020年度 FY21 2019年9月 2020年9月 Sep-21 19% ネットワーク ブローカー 固定金利 変動金利 住宅ローンポートフォリオ地域分布2 市場シェア3 30.7% 30.5% 30.4% 1% 1% 1% 80% 24% 24% 25% 60% 63% 11% 1
Slide 154: New Zealand Home Loans - Macro Prudential Changes
NEW ZEALAND HOME LOANS SUMMARY OF MACRO PRUDENTIAL CHANGES1 HOUSE PRICE CHANGES BY LOCATION3 Restrictions on loan-to-value ratios (LVRs) are limits on banks to reduce the amount of low deposit mortgage Annual % change (3-mth average) lending. Below are the changes to the LVR restrictions during the
Slide 155: ニュージーランドの住宅ローン マクロプルーデンス規制の変更
ニュージーランドの住宅ローン マクロプルーデンス規制の変更1 地域別住宅価格の変化3 LVR（Loan to Value）規制は銀行の低預金住宅ローン融資を制限する。以下が現年度に行われたLVR規制の変更点である。 年間変化（3カ月平均） 新築免除、修復、カインガオラ借入、つなぎ融資、借換は含まない。 1. LVR規制 45 2021年3月1日から o 自己居住用LVR規制ではLVRが80％以上のローンを新規融資の最大20％に再設定 40 o 投資用LVR規制ではLVRが70％以上のローンを新規融資の最大5％に再設定 2021年5月1日から o 投資用LVR規制ではLVRが60％以上のローンを
Slide 156: Economics
2021 HALF YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE ECONOMICS
Slide 157: 経済データ
2021 HALF YEAR RESULTS DEBT INVESTOR UPDATE 経済データ
Slide 158: Australia Forecast Table
ECONOMICS AUSTRALIA FORECAST TABLE 2018 2019 2020 2021F1 2022F1 Australia – annual % growth GDP 2.8 1.8 -0.9 1.4 4.8 Headline CPI (% y/y) 1.9 1.6 0.9 2.1 2.0 Employment (% y/y) 2.3 2.2 -1.0 1.9 3.4 Unemployment (% y/y) 5.0 5.2 6.8 5.2 4.3 RBA cash rate (% year end) 1.50 0.75 0.10 0.10 0.10 3yr bond
Slide 159: Australian Economy - GDP
AUSTRALIAN ECONOMY- GDP GDP GROWTH1 GLOBAL GDP GROWTH COMPARISON*,2 Relative to GDP in December quarter 2019 CONSUMER PRICE INFLATION1 AUSTRALIAN GOVERNMENT BUDGET BALANCE1 % of nominal GDP 81 Sources: 1. RBA Chart Pack, Oct 2021 2. RBA Statement on Monetary Policy, Aug 2021
Slide 160: Australian Economy - Income and Savings
AUSTRALIAN ECONOMY- INCOME AND SAVINGS HOUSEHOLD DISPOSABLE INCOME GROWTH1 WAGE PRICE INDEX GROWTH BY INDUSTRY1 Nominal, quarterly with contributions Year-ended, March 2021 HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION*,2 HOUSEHOLD SAVING RATIO3 Share of household disposable income 82 Sources: 1. RBA Statement o
Slide 161: Australian Labour Market
AUSTRALIAN LABOUR MARKET UNEMPLOYMENT AND UNDEREMPLOYMENT1 JOB VACANCIES AND ADVERTISEMENTS1 (% of labour force) WAGE FREEZES2 EMPLOYMENT AND HOURS WORKED1,3 Share of firms reporting wages data in liaison 2008 average=100 83 Sources: 1. RBA Chart Pack, Oct 2021 2. RBA Statement on Monetary Policy, A
Slide 162: Commodity Prices
COMMODITY PRICES RBA INDEX OF COMMODITY PRICES1 RESOURCE EXPORTS*,1 SDR, 2019/20 Average = 100, log scale Log scale, quarterly BULK COMMODITY PRICES1 TERMS OF TRADE*,1 Free on board basis 2018/19 average = 100, log scale 84 Sources: 1. RBA Chart Pack, Oct 2021
Slide 163: Australian Housing Dynamics: Low Rates Drive Recent Growth
AUSTRALIAN HOUSING DYNAMICS: LOW RATES DRIVE RECENT GROWTH HOUSING PRICE FORECASTS BY STATE1 HOUSE PRICE GROWTH2 6 Month Change Year on Year Change 5 Year Cumulative Change September All All All Houses Units Houses Units Houses Units 2021 dwellings dwellings dwellings Sydney 14.3 16.3 9.6 23.6 28.9
Slide 164: Australian Housing Dynamics
AUSTRALIAN HOUSING DYNAMICS PRIVATE RESIDENTIAL BUILDING APPROVALS1 SHARE OF NEW HOUSING LENDING2 Monthly % Of new monthly housing First Home Owners’ Boost NSW & Victoria reduce stamp duty HOUSING LOAN COMMITMENTS1 MORTGAGE CREDIT3 (excluding refinancing) Six-month-ended annualised growth, seasonall
Slide 165: Australian Housing - Household Debt and Income
AUSTRALIAN HOUSING HOUSEHOLD DEBT AND INCOME HOUSEHOLD DEBT AND DEPOSITS1 HOUSING DEBT TO HOUSEHOLD INCOME2 % of annual household disposable income FLOWS INTO OFFSET & REDRAW ACCOUNTS*,3 CHANGE IN HOUSING LOAN PREPAYMENTS*,2 Share of disposable income; quarterly Over the year to August 2021 Sources:
Slide 166: Key Contacts
KEY CONTACTS Key Contacts Adrian Went Scott Gifford Mostyn Kau Group Treasurer Head of Debt Investor Relations Head of Group Funding +61 3 8654 5532 +61 3 8655 5683 +61 8655 3860 +61 412 027 151 +61 434 076 876 +61 478 406 607 Adrian.Went@anz.com Scott.Gifford@anz.com Mostyn.Kau@anz.com John Needham
Slide 167: ご留意事項
ご留意事項 本文書は、ANZBGLの日本の金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）第2条第31項に規定される特定投資家である機関投資家、プロ顧客またはホールセール顧客を対象としたものであり、個人またはリテール顧客を対象 としたものではありません。本文書を、転送、複製または配布することはできません。本文書の情報は一般的な性質のものであり、個人的な金融商品に関する助言を構成せず、お客様の目的、財務状態またはニーズを考慮するものでもありません。 本文書は、特定の法域において法律により制限を受ける場合があります。本文書を受領したお客様は、すべての関連する制限について理解し、遵
Australia and New Zealand Banking Group — Debt Investor Presentation (November 2021) on 6ix